汇率风险对中国银行风险收益影响的实证研究--基于敞口分析及VaR方法
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 导论 | 第8-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-10页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·研究意义 | 第8-10页 |
| ·国内外文献综述 | 第10-13页 |
| ·汇率风险的界定 | 第10页 |
| ·国外关于风险管理的综述 | 第10-11页 |
| ·国内关于风险管理的综述 | 第11-13页 |
| ·主要研究内容 | 第13页 |
| ·主要研究方法 | 第13-14页 |
| ·本文的创新与不足 | 第14-15页 |
| 2 敞口分析法测度中国银行汇率风险的实证分析 | 第15-26页 |
| ·风险敞口计量的常用方法 | 第16-18页 |
| ·样本数据选择 | 第18-19页 |
| ·实证过程 | 第19-25页 |
| ·实证结论 | 第25-26页 |
| 3 VAR方法测度中国银行汇率风险的实证分析 | 第26-33页 |
| ·VAR值计量的基本方法 | 第27-28页 |
| ·样本数据选择 | 第28页 |
| ·确定测度方法 | 第28-30页 |
| ·实证过程 | 第30-32页 |
| ·实证结论 | 第32-33页 |
| 4 汇率风险对中国银行风险收益的影响分析 | 第33-41页 |
| ·资产负债角度 | 第33-36页 |
| ·资本充足率角度 | 第36-39页 |
| ·每股收益角度 | 第39-41页 |
| 5 结论及建议 | 第41-46页 |
| ·结论 | 第41-42页 |
| ·建议 | 第42-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 后记 | 第49-50页 |
