| 摘要 | 第1-12页 |
| Abstract | 第12-15页 |
| 第一章 导论 | 第15-26页 |
| ·研究背景与意义 | 第15-18页 |
| ·研究背景 | 第15-17页 |
| ·研究意义 | 第17-18页 |
| ·研究对象与目的 | 第18-19页 |
| ·研究对象 | 第18-19页 |
| ·研究目的 | 第19页 |
| ·研究方法与数据来源 | 第19-22页 |
| ·研究方法 | 第19-21页 |
| ·数据来源 | 第21-22页 |
| ·主要内容与结构安排 | 第22-23页 |
| ·主要创新点与不足 | 第23-26页 |
| 第二章 文献综述 | 第26-62页 |
| ·机构投资者羊群行为分析 | 第26-37页 |
| ·机构投资者羊群行为的理论研究 | 第26-30页 |
| ·机构投资者羊群行为的测度方法 | 第30-35页 |
| ·机构投资者羊群行为的实证研究 | 第35-37页 |
| ·机构投资者动量行为分析 | 第37-49页 |
| ·机构投资者动量行为的存在性与特征 | 第37-40页 |
| ·机构投资者动量行为的理论研究 | 第40-44页 |
| ·机构投资者动量行为的测度方法 | 第44-46页 |
| ·机构投资者动量行为的实证研究 | 第46-49页 |
| ·机构投资者与市场稳定性相关关系研究 | 第49-61页 |
| ·国外机构投资者与市场稳定性 | 第49-55页 |
| ·国内机构投资者与市场稳定性 | 第55-61页 |
| ·本章小结 | 第61-62页 |
| 第三章 证券投资基金对市场稳定性影响的理论分析 | 第62-82页 |
| ·基金经理人之间投资博弈对市场稳定性影响模型分析 | 第62-74页 |
| ·两个基金经理人仅存在“竞争”情况下模型 | 第62-66页 |
| ·多个基金经理人仅存在“竞争”情况下模型 | 第66-68页 |
| ·两个基金经理人存在“合作”情况下“竞争”模型 | 第68-71页 |
| ·多个基金经理人存在“合作”情况下“竞争”模型 | 第71-74页 |
| ·基金业各主体综合行为对市场稳定性影响模型分析 | 第74-81页 |
| ·本章小结 | 第81-82页 |
| 第四章 证券投资基金对市场稳定性影响的实证分析 | 第82-109页 |
| ·证券投资基金对市场稳定性影响的宏观分析 | 第82-89页 |
| ·变量选取与说明 | 第82-83页 |
| ·SVAR模型构建 | 第83-84页 |
| ·SVAR实证分析 | 第84-89页 |
| ·证券投资基金对市场稳定性影响的微观分析 | 第89-108页 |
| ·指标选取和数据说明 | 第89-90页 |
| ·描述性分析 | 第90-94页 |
| ·研究阶段的划分与模型构建 | 第94-95页 |
| ·实证分析 | 第95-102页 |
| ·稳健性检验 | 第102-103页 |
| ·进一步研究——分量回归证据 | 第103-108页 |
| ·本章小结 | 第108-109页 |
| 第五章 证券投资基金对市场稳定性影响渠道分析(一)——动量效应视角 | 第109-125页 |
| ·基金动量行为对市场稳定性影响宏观分析——收益率自相关 | 第110-121页 |
| ·模型构建 | 第110-112页 |
| ·数据选取 | 第112页 |
| ·GARCH-M模型实证分析 | 第112-121页 |
| ·基金动量行为对市场稳定性影响微观分析——股票前期收益与基金本期持股 | 第121-124页 |
| ·模型构建 | 第121-123页 |
| ·数据选取 | 第123页 |
| ·计算结果分析 | 第123-124页 |
| ·本章小结 | 第124-125页 |
| 第六章 证券投资基金对市场稳定性影响渠道分析(二)——羊群效应视角 | 第125-137页 |
| ·基金羊群行为对市场稳定性影响实证分析 | 第126-136页 |
| ·模型构建 | 第126-128页 |
| ·数据选取 | 第128页 |
| ·统计结果分析 | 第128-130页 |
| ·实证分析 | 第130-133页 |
| ·整体阶段(阶段Ⅲ)基金羊群行为与市场稳定性进一步研究 | 第133-136页 |
| ·本章小结 | 第136-137页 |
| 第七章 结论及政策建议 | 第137-141页 |
| ·研究结论 | 第137-138页 |
| ·政策建议 | 第138-141页 |
| 参考文献 | 第141-155页 |
| 读博士期间科研成果 | 第155-156页 |
| 致谢 | 第156-157页 |
| 附件 | 第157页 |
