| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 1.导论 | 第10-17页 |
| ·研究背景及选题意义 | 第10-11页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-15页 |
| ·国外文献回顾 | 第11-13页 |
| ·国内文献回顾 | 第13-15页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第15页 |
| ·研究内容 | 第15页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·主要工作与创新 | 第15-16页 |
| ·主要工作 | 第15-16页 |
| ·创新 | 第16页 |
| ·论文框架 | 第16-17页 |
| 2 系统性风险度量模型方法概述 | 第17-25页 |
| ·VaR 方法 | 第17-19页 |
| ·VaR 方法产生的背景 | 第17-18页 |
| ·VaR 方法介绍 | 第18-19页 |
| ·CoVaR相关理论概述 | 第19-21页 |
| ·CoVaR理论产生的背景 | 第19-20页 |
| ·CoVaR的定义 | 第20-21页 |
| ·分位数回归方法介绍 | 第21-23页 |
| ·分位数的概念 | 第21-22页 |
| ·分位数回归思想的数学公式化及系数估计 | 第22-23页 |
| ·与普通最小二乘回归方法的比较 | 第23页 |
| ·运用分位数回归方法测度CoVaR | 第23-24页 |
| ·小结 | 第24-25页 |
| 3 基于 CoVaR 方法的商业银行系统性风险度量的实证研究 | 第25-47页 |
| ·研究样本的选取 | 第25页 |
| ·数据的选取和处理 | 第25-26页 |
| ·单个银行股和银行整体股指数和收益率的计算 | 第26-28页 |
| ·单个银行股价格指数和银行股整体指数的双向风险溢出效应 | 第28-32页 |
| ·其他各个银行与银行股整体指数的风险溢出效应分析 | 第32-40页 |
| ·我国上市银行系统性风险的实证结果分析 | 第40-46页 |
| ·各个银行的风险测量结果 | 第40-42页 |
| ·基于资产和负债指标的分组分析 | 第42-43页 |
| ·风险测度结果分析 | 第43-46页 |
| ·小结 | 第46-47页 |
| 4 金融危机前后商业银行系统性风险测度结果的比较 | 第47-56页 |
| ·危机发生阶段各个银行与银行股整体指数的风险溢出效应分析 | 第47-50页 |
| ·危机后阶段各个银行与银行股整体指数的风险溢出效应分析 | 第50-53页 |
| ·危机发生阶段与危机后阶段各个银行对银行业整体的风险溢出效应分析 | 第53-54页 |
| ·政策建议 | 第54-55页 |
| ·小结 | 第55-56页 |
| 5 结论与展望 | 第56-58页 |
| ·研究结论 | 第56-57页 |
| ·研究展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和参与的项目/课题 | 第62-63页 |
