| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1 绪论 | 第12-20页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第12-14页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第14-17页 |
| ·国外文献综述 | 第14-15页 |
| ·国内文献综述 | 第15-17页 |
| ·研究内容与方法 | 第17页 |
| ·本文的工作与创新 | 第17-18页 |
| ·论文基本框架 | 第18-20页 |
| 2 人民币汇率风险的相关理论基础 | 第20-32页 |
| ·我国汇率制度的发展历程 | 第20-21页 |
| ·汇率风险的定义及其分类 | 第21-25页 |
| ·汇率风险的定义 | 第21-22页 |
| ·汇率风险的分类 | 第22-23页 |
| ·汇率风险与其影响因素之间的相互作用 | 第23-25页 |
| ·汇率风险的测度方法概述 | 第25-31页 |
| ·汇率风险的基本测度方法 | 第25-29页 |
| ·各种测度方法的比较 | 第29-31页 |
| ·小结 | 第31-32页 |
| 3 基于 GARCH 类（风险波动模型建立）的风险测度 | 第32-38页 |
| ·汇率波动的 ARCH 族模型 | 第32-35页 |
| ·ARCH 模型 | 第32-33页 |
| ·GARCH 模型 | 第33-34页 |
| ·非对称的 ARCH 模型（TARCH 模型和 EGARCH 模型） | 第34-35页 |
| ·基于的 GARCH 族模型-EVT 极值理论 | 第35-37页 |
| ·小结 | 第37-38页 |
| 4 人民币汇率风险的实证度量 | 第38-52页 |
| ·样本数据统计特征 | 第38-40页 |
| ·样本数据选取说明 | 第38-39页 |
| ·样本数据基本描述 | 第39-40页 |
| ·人民币汇率收益序列的波动性基本检验 | 第40-45页 |
| ·正态性检验 | 第40-42页 |
| ·相关性检验 | 第42-43页 |
| ·平稳性检验 | 第43-44页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第44页 |
| ·结论 | 第44-45页 |
| ·基于 ES 测度对人民币汇率风险的测量 | 第45-51页 |
| ·汇率波动模型的识别和建立 | 第45-47页 |
| ·不同测度方法的 VaR 值和 ES 值 | 第47-50页 |
| ·风险测度模型的失败率检验 | 第50-51页 |
| ·小结 | 第51-52页 |
| 结论与展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 附录 | 第58-68页 |
| 攻读硕士期间发表论文 | 第68-69页 |