| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 1 引言 | 第10-15页 |
| ·研究背景与选题意义 | 第10-11页 |
| ·国内外文献研究现状 | 第11-13页 |
| ·国外文献研究现状 | 第11-12页 |
| ·国内文献研究现状 | 第12-13页 |
| ·本文的研究内容与方法 | 第13页 |
| ·论文的主要工作与创新点 | 第13-14页 |
| ·本文的基本框架 | 第14-15页 |
| 2 信用风险与信用风险缓释技术的基本理论 | 第15-20页 |
| ·信用风险的基本理论 | 第15页 |
| ·信用风险的定义 | 第15页 |
| ·信用风险的来源 | 第15页 |
| ·信用风险缓释技术的基本理论 | 第15-17页 |
| ·信用风险缓释技术的认定要求 | 第15-16页 |
| ·信用风险缓释技术的分类 | 第16-17页 |
| ·信用风险的管理方法 | 第17-18页 |
| ·信用风险缓释工具的作用 | 第18-19页 |
| ·降低风险发生的可能性 | 第18页 |
| ·为商业银行节约资本金 | 第18-19页 |
| ·小结 | 第19-20页 |
| 3 抵押质押的信用风险缓释作用 | 第20-31页 |
| ·抵押质押品的信用风险缓释效果作用的理论分析 | 第20-23页 |
| ·抵押质押对违约概率（PD）的影响 | 第20-22页 |
| ·抵押对违约损失率 LGD 的影响 | 第22页 |
| ·抵质押品对风险价值度的影响 | 第22-23页 |
| ·我国个人住房抵押贷款的信用风险分析 | 第23-26页 |
| ·估计贷款组合的 VAR | 第23-25页 |
| ·计算贷款组合的资本金和风险加权资产 | 第25-26页 |
| ·我国企业股票质押贷款的信用风险分析 | 第26-29页 |
| ·估计贷款组合的 VAR | 第26-28页 |
| ·贷款组合的资本金和风险加权资产 | 第28-29页 |
| ·实证结论 | 第29-30页 |
| ·小结 | 第30-31页 |
| 4 净额结算、保证和信用衍生工具的风险缓释作用分析 | 第31-35页 |
| ·净额结算的信用风险缓释作用 | 第31-33页 |
| ·净额结算的信用风险缓释作用的理论分析 | 第31页 |
| ·净额结算的信用风险缓释作用的实例分析 | 第31-32页 |
| ·净额结算对资本金的影响 | 第32-33页 |
| ·保证和信用衍生工具的风险缓释作用分析 | 第33-34页 |
| ·保证和信用衍生工具的违约概率 | 第33-34页 |
| ·保证和信用风险的缓释效果分析 | 第34页 |
| ·小结 | 第34-35页 |
| 5 抵质押贷款与保证贷款的问题与对策 | 第35-38页 |
| ·我国抵质押贷款的问题与对策分析 | 第35-36页 |
| ·我国商业银行抵押制度的问题分析 | 第35-36页 |
| ·我国商业银行抵押制度的对策 | 第36页 |
| ·我国商业银行保证贷款的问题与对策分析 | 第36-37页 |
| ·我国商业银行保证贷款的问题 | 第36-37页 |
| ·我国商业银行保证贷款的对策分析 | 第37页 |
| ·小结 | 第37-38页 |
| 6 我国商业银行信用衍生工具的政策研究 | 第38-45页 |
| ·信用违约互换的功能与风险 | 第38-40页 |
| ·信用违约互换的基本理论 | 第38页 |
| ·信用违约互换的功能 | 第38-40页 |
| ·信用违约互换的风险 | 第40页 |
| ·我国开展信用衍生品市场的建议 | 第40-44页 |
| ·我国开始信用衍生品市场的必要性 | 第40-42页 |
| ·我国开展信用生品交易试点的现状 | 第42页 |
| ·我国开始信用衍生品交易存在的问题 | 第42-43页 |
| ·我国发展信用衍生品市场的对策 | 第43-44页 |
| ·小结 | 第44-45页 |
| 结论与展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 附录 | 第50-53页 |
| 攻读硕士期间发表的学位论文和参与的项目/课题 | 第53-54页 |