| 第一部分 导言 | 第1-11页 |
| 一、 中国投资基金发展概况 | 第6-7页 |
| 二、 中国证券投资基金存在的问题 | 第7-9页 |
| 三、 问题的提出与本文研究的重点 | 第9-11页 |
| 第二部分 基金业绩评价的方法和研究概述 | 第11-27页 |
| 一、 基金业绩的涵义 | 第11-13页 |
| 1． 基金投资收益率 | 第11页 |
| 2． 基金投资风险 | 第11-12页 |
| 3． 基金经理的投资管理能力 | 第12-13页 |
| 二、 基金业绩的评价指标和方法 | 第13-25页 |
| 1． 平均收益率 | 第13-14页 |
| 2． 风险调整收益指标 | 第14-19页 |
| 3． 基金的证券选择和时机选择 | 第19-24页 |
| 4． 多因素模型业绩评价方法 | 第24-25页 |
| 三、 外国投资基金业绩评价实证研究概述 | 第25-27页 |
| 第三部分 研究方法和样本选取 | 第27-32页 |
| 一、 研究方法 | 第27-28页 |
| 1． 收益率的计算方法 | 第27-28页 |
| 2． 实证研究的方法 | 第28页 |
| 二、 基准组合的确定及新股配售的影响 | 第28-30页 |
| 1． 基准组合的选取 | 第28-29页 |
| 2． 新股配售的影响 | 第29-30页 |
| 三、 样本的选取及数据的来源 | 第30-32页 |
| 1． 样本区间的长度及样本选取 | 第30-31页 |
| 2． 实证研究数据来源 | 第31-32页 |
| 第四部分 实证研究 | 第32-52页 |
| 一、 新股配售对基金业绩的影响 | 第32-33页 |
| 二、 不同业绩度量方法的比较 | 第33-36页 |
| 三、 基金业绩排序稳定性研究 | 第36-40页 |
| 1． Sharpe指数测度的基金业绩排序稳定性研究 | 第37-38页 |
| 2． Treynor指数测度的基金业绩排序稳定性研究 | 第38-40页 |
| 四、 基金经理证券选择和时机选择的实证研究结果 | 第40-52页 |
| 1． 基金金泰 | 第40-41页 |
| 2． 基金安信 | 第41-42页 |
| 3． 基金裕阳 | 第42-43页 |
| 4． 基金兴华 | 第43-44页 |
| 5． 基金开元 | 第44-45页 |
| 6． 基金普惠 | 第45-46页 |
| 7． 基金同益 | 第46-47页 |
| 8． 基金泰和 | 第47-48页 |
| 9． 基金景宏 | 第48-49页 |
| 10． 基金汉盛 | 第49-50页 |
| 11． 证券投资基金经理证券选择与时机选择实证研究小结 | 第50-52页 |
| 第五部分 结论与启示 | 第52-55页 |
| 一、 结论 | 第52-53页 |
| 二、 启示 | 第53页 |
| 三、 研究的局限和未来的方向 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 后记 | 第58页 |
