| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-31页 |
| ·问题的提出 | 第13-21页 |
| ·贷款定价的涵义 | 第14页 |
| ·贷款定价研究对国内商业银行的现实意义—从宏观层面分析 | 第14-20页 |
| ·贷款定价研究对国内商业银行的现实意义—从微观层面分析 | 第20-21页 |
| ·国内商业银行贷款定价的现状回顾 | 第21-23页 |
| ·商业银行自主定价的雏形开始形成 | 第22页 |
| ·商业银行的贷款定价管理依然薄弱 | 第22-23页 |
| ·本文的研究思路和研究内容 | 第23-29页 |
| ·本文的主要创新点 | 第29-31页 |
| 第二章 商业银行贷款定价文献述评 | 第31-51页 |
| ·信用风险定价模型概述 | 第31-38页 |
| ·信用风险概念的发展和银行信用风险的特点 | 第32-34页 |
| ·信用风险定价模型 | 第34-38页 |
| ·商业银行贷款定价模式综述 | 第38-41页 |
| ·传统的三大贷款定价模式 | 第38-41页 |
| ·国内外贷款定价文献述评 | 第41-48页 |
| ·贷款定价技术的数量化模型研究及文献述评 | 第41-46页 |
| ·与某些影响因素之间关系的实证研究及文献述评 | 第46-47页 |
| ·建立贷款定价机制的政策建议及文献述评 | 第47-48页 |
| ·本章小结 | 第48-51页 |
| 第三章 基于模糊决策的贷款定价研究 | 第51-64页 |
| ·基于风险溢价的商业银行贷款定价方法 | 第51-56页 |
| ·引言 | 第51-52页 |
| ·基于风险溢价的商业银行贷款定价模型 | 第52-54页 |
| ·应用示例 | 第54-56页 |
| ·小结 | 第56页 |
| ·基于风险溢价的模糊决策贷款定价方法 | 第56-62页 |
| ·引言 | 第56-57页 |
| ·区间数的定义及运算法则 | 第57页 |
| ·基于风险溢价的商业银行模糊决策贷款定价模型 | 第57-60页 |
| ·应用示例 | 第60-62页 |
| ·小结 | 第62页 |
| ·本章小结 | 第62-64页 |
| 第四章 基于信用风险和市场风险联合风险的贷款定价研究 | 第64-80页 |
| ·引言 | 第64-66页 |
| ·信用风险和市场风险的数学描述 | 第66-69页 |
| ·市场风险因子—随机利率r(t，z(ω)) | 第66-67页 |
| ·信用风险因子—随机违约挽回率φ(t，v(ω|～)) | 第67-68页 |
| ·信用风险和市场风险的联合风险 | 第68-69页 |
| ·基于联合风险的贷款定价模型 | 第69-74页 |
| ·单期贷款定价模型 | 第69-70页 |
| ·多期贷款定价模型 | 第70-74页 |
| ·应用示例 | 第74-78页 |
| ·贷款的基本情况 | 第74-75页 |
| ·基于联合风险的贷款定价 | 第75页 |
| ·联合风险和风险溢价 | 第75-76页 |
| ·信用风险概率变动和风险溢价 | 第76-77页 |
| ·市场风险概率变动和风险溢价 | 第77-78页 |
| ·本章小结 | 第78-80页 |
| 第五章 展期贷款定价研究 | 第80-95页 |
| ·引言 | 第80-81页 |
| ·基准展期贷款利率 | 第81-87页 |
| ·基准展期贷款利率的定义 | 第81-82页 |
| ·基准展期贷款利率的特征分析 | 第82-83页 |
| ·应用分析 | 第83-87页 |
| ·展期贷款风险定价的必要性分析 | 第87-89页 |
| ·基于风险分析的展期贷款定价模型 | 第89-91页 |
| ·应用示例 | 第91-92页 |
| ·罚函数以及相关因子的设定 | 第91页 |
| ·客户情况及基准展期利率的确定 | 第91-92页 |
| ·对比分析 | 第92页 |
| ·本章小结 | 第92-95页 |
| 第六章 基于风险定价的贷款组合决策研究 | 第95-116页 |
| ·基于有效前沿的贷款组合多目标决策方法及其应用 | 第95-102页 |
| ·基于有效前沿的贷款组合多目标优化决策模型 | 第96-99页 |
| ·应用示例 | 第99-102页 |
| ·小结 | 第102页 |
| ·商业银行的风险承受能力对决策机制的影响研究 | 第102-110页 |
| ·基于Va(R|～)约束的贷款组合多目标优化决策模型 | 第103-104页 |
| ·应用示例 | 第104-107页 |
| ·Va(R|～)约束的合理确定 | 第107-110页 |
| ·小结 | 第110页 |
| ·基于模糊定价的不确定性组合信贷决策方法研究 | 第110-115页 |
| ·商业银行组合信贷决策的区间数参数规划模型 | 第110-112页 |
| ·应用示例 | 第112-114页 |
| ·小结 | 第114-115页 |
| ·本章小结 | 第115-116页 |
| 第七章 全文总结和进一步的研究展望 | 第116-122页 |
| ·论文的主要研究内容和研究结论 | 第116-119页 |
| ·论文的不足与进一步的研究展望 | 第119-122页 |
| 致谢 | 第122-124页 |
| 参考文献 | 第124-135页 |
| 附录A: 联合分布函数概率的推导 | 第135-137页 |
| 附录B: 基准展期贷款利率随展期期限变动情况表 | 第137-140页 |
| 附录C: 收益率形式VaR约束条件的转化 | 第140-141页 |
| 攻读博士学位期间的研究成果 | 第141-142页 |
