| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 导论 | 第11-20页 |
| 一、研究国际信用衍生产品的意义 | 第11-14页 |
| 二、国内外信用衍生产品的研究状况 | 第14-18页 |
| 三、本文拟采用的研究方法 | 第18-19页 |
| 四、本文拟达到的研究目标 | 第19-20页 |
| 第一章 信用衍生产品概述 | 第20-50页 |
| 第一节 金融衍生产品简述 | 第20-21页 |
| 第二节 信用风险及信用衍生产品的产生 | 第21-25页 |
| 一、信用风险与传统信用风险管理方法 | 第21-23页 |
| 二、信用衍生产品的产生 | 第23-25页 |
| 第三节 信用衍生产品的定义、分类及特点 | 第25-29页 |
| 一、信用衍生产品的定义 | 第25页 |
| 二、信用衍生产品的分类 | 第25-29页 |
| 三、信用衍生产品的特点 | 第29页 |
| 第四节 信用衍生产品的经济作用 | 第29-40页 |
| 一、信用衍生产品的发展状况 | 第29-31页 |
| 二、信用衍生产品的经济作用 | 第31-40页 |
| 第五节 信用衍生产品的射悻性 | 第40-45页 |
| 一、射悻性与射悻合同 | 第40-42页 |
| 二、信用衍生产品的射悻性 | 第42-43页 |
| 三、信用衍生产品与其他射悻合同 | 第43-45页 |
| 第六节 信用衍生产品与其他风险管理工具的比较 | 第45-50页 |
| 一、信用衍生产品与信用保险 | 第45-46页 |
| 二、信用衍生产品与保证 | 第46-47页 |
| 三、信用衍生产品与风险参贷 | 第47-48页 |
| 四、信用衍生产品与资产证券化 | 第48-50页 |
| 第二章 信用衍生产品交易的法律基础 | 第50-68页 |
| 第一节 信用衍生交易的法律文件 | 第50-51页 |
| 第二节 ISDA1992主协议与ISDA2002主协议的区别 | 第51-56页 |
| 一、违约事件 | 第52-53页 |
| 二、终止事件 | 第53-55页 |
| 三、提前终止;终止交易时的净额结算 | 第55-56页 |
| 第三节 2002年ISDA主协议议定书的效力 | 第56-58页 |
| 第四节 ISDA主协议涉及的基本法律问题 | 第58-68页 |
| 一、交易主体资格和授权 | 第58-60页 |
| 二、终止型净额结算 | 第60-62页 |
| 三、信用支持 | 第62-67页 |
| 四、法律和管辖选择 | 第67-68页 |
| 第三章 信用衍生产品交易中的信用事件 | 第68-93页 |
| 第一节 信用事件的类别及界定 | 第68-70页 |
| 一、未能付款的信用事件 | 第69页 |
| 二、重组信用事件 | 第69页 |
| 三、破产信用事件 | 第69-70页 |
| 四、债务违约信用事件 | 第70页 |
| 五、拒绝清偿/延期偿付信用事件 | 第70页 |
| 六、债务加速到期信用事件 | 第70页 |
| 第二节 信用事件的法律意义 | 第70-93页 |
| 一、违约的“实质性”争议—德意志银行(Deutsche Bank AG)与澳新银行(ANZ)集团公司(1999)诉讼 | 第71-72页 |
| 二、参考资产、参考实体或其承继者的确定 | 第72-73页 |
| 三、参考资产瑕疵对可交付债务的影响 | 第73-76页 |
| 四、结算过程中潜在的困难 | 第76-78页 |
| 五、信用衍生产品的再次定性 | 第78-79页 |
| 六、与重组信用事件相关的问题 | 第79-90页 |
| 七、信用保护对市场参与者行为的影响 | 第90-93页 |
| 第四章 信用衍生产品的监管 | 第93-111页 |
| 第一节 信用衍生产品监管的必要性 | 第93-94页 |
| 一、信用衍生产品交易中的信息不对称 | 第93页 |
| 二、信用衍生产品降低了市场风险传导的透明度 | 第93页 |
| 三、维护金融稳定的需要 | 第93-94页 |
| 第二节 信用衍生产品的监管体系 | 第94-99页 |
| 一、国际监管 | 第94-98页 |
| 二、国内监管 | 第98-99页 |
| 第三节 信用衍生产品监管的挑战与变革 | 第99-111页 |
| 一、传统监管体制面临的挑战 | 第99-102页 |
| 二、金融衍生产品市场监管的发展趋势 | 第102-111页 |
| 第五章 信用衍生产品在中国的发展和监管 | 第111-125页 |
| 第一节 中国金融衍生产品的历史 | 第111-113页 |
| 一、中国金融衍生产品的发展回顾 | 第111-112页 |
| 二、中国金融衍生产品市场存在的不足 | 第112-113页 |
| 第二节 信用衍生产品在中国的发展 | 第113-120页 |
| 一、目前中国金融机构信用风险状况 | 第113-114页 |
| 二、我国引入信用衍生产品市场的必要性 | 第114-116页 |
| 三、我国引入信用衍生产品市场的可行性 | 第116-117页 |
| 四、发展信用衍生产品的设想 | 第117-118页 |
| 五、中国境内开展信用衍生产品交易的法律基础 | 第118-120页 |
| 第三节 中国信用衍生产品监管的建议 | 第120-125页 |
| 一、加强信用衍生产品的法律环境培育 | 第120-122页 |
| 二、监管机构加强重点监管 | 第122-123页 |
| 三、国内金融机构的应对 | 第123-125页 |
| 结论 | 第125-128页 |
| 参考文献 | 第128-136页 |
| 后记 | 第136页 |