中国权证市场收益率的周内效应研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 1. 前言 | 第9-11页 |
| 2. 有效市场假说与市场异象 | 第11-23页 |
| ·有效市场假说简介 | 第11-15页 |
| ·有效市场的特征,类型及检验 | 第11-14页 |
| ·有效市场假说(EMH)的理论基础 | 第14-15页 |
| ·有效市场假说面临的挑战与市场异象 | 第15-23页 |
| ·理论上对EMH 的挑战 | 第15-16页 |
| ·经验上对EMH 的挑战——市场异象 | 第16-20页 |
| ·日历效应简介 | 第20-23页 |
| 3. 国内外日历效应研究文献综述 | 第23-28页 |
| ·国内相关文献 | 第23-25页 |
| ·国外相关文献 | 第25-28页 |
| 4. 权证简介与市场现况 | 第28-33页 |
| ·权证简介 | 第28-30页 |
| ·权证的含义与分类 | 第28-29页 |
| ·权证的特性与功能 | 第29-30页 |
| ·交易现况与市场规模 | 第30-31页 |
| ·交易实务与法规 | 第31-33页 |
| 5. 实证研究方法 | 第33-37页 |
| ·实证方法 | 第33-37页 |
| ·简单描述性统计 | 第33-34页 |
| ·最小二乘法OLS 估计模型 | 第34-35页 |
| ·GARCH 模型 | 第35-37页 |
| 6. 实证结果与分析 | 第37-44页 |
| ·资料说明 | 第37-38页 |
| ·样本的选取 | 第37-38页 |
| ·数据来源 | 第38页 |
| ·数据检验 | 第38-40页 |
| ·平稳性检验 | 第38-39页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第39-40页 |
| ·实证结果与分析 | 第40-44页 |
| ·描述性统计结果 | 第40-41页 |
| ·最小二乘法（OLS）估计结果 | 第41-42页 |
| ·GARCH 模型估计结果 | 第42-44页 |
| 7. 研究结论 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 后记 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第50页 |
