| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 第一章 前言 | 第9-21页 |
| ·金融衍生产品市场简介 | 第9-11页 |
| ·定价方法简介 | 第11-15页 |
| ·无套利方法 | 第11-13页 |
| ·鞍定价方法 | 第13-14页 |
| ·数值计算方法 | 第14-15页 |
| ·中国市场的几类衍生产品 | 第15-20页 |
| ·权证 | 第15-17页 |
| ·障碍期权(Barrier options) | 第17-19页 |
| ·可赎回区间累积型产品(Callable range accrual) | 第19-20页 |
| ·小结 | 第20-21页 |
| 第二章 有红利调整机制的权证定价 | 第21-46页 |
| ·引言 | 第21-22页 |
| ·现有分红模型和红利调整机制 | 第22-26页 |
| ·股票红利模型 | 第22-25页 |
| ·红利调整 | 第25-26页 |
| ·中国市场期权问题 | 第26-27页 |
| ·确定性红利 | 第27-38页 |
| ·确定性红利率 | 第27-28页 |
| ·确定性红利数目 | 第28-38页 |
| ·其它确定性红利模型 | 第38页 |
| ·随机性红利 | 第38-45页 |
| ·小结 | 第45-46页 |
| 第三章 双曲波动率模型下的障碍期权定价 | 第46-57页 |
| ·引言 | 第46-47页 |
| ·模型 | 第47-48页 |
| ·定价方法 | 第48-52页 |
| ·模拟计算过程 | 第52-53页 |
| ·r=0的情形 | 第53-55页 |
| ·数值结果 | 第55-56页 |
| ·小结 | 第56-57页 |
| 第四章 可赎回区间累积型产品定价 | 第57-68页 |
| ·引言 | 第57页 |
| ·Libor市场模型 | 第57-62页 |
| ·Cap和Swaption | 第58-59页 |
| ·Libor模型的优点 | 第59-61页 |
| ·问题和模型 | 第61-62页 |
| ·定价 | 第62-65页 |
| ·计算步骤 | 第65-66页 |
| ·数值结果 | 第66-67页 |
| ·小结 | 第67-68页 |
| 第五章 总结 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 声明 | 第76页 |
| 学位论文版权使用授权书 | 第76页 |