| 中文摘要 | 第1-6页 |
| 英文摘要 | 第6-12页 |
| 图表目录 | 第12-14页 |
| 1 绪论 | 第14-28页 |
| ·证券投资基金概述 | 第14-18页 |
| ·证券投资基金的定义 | 第14-15页 |
| ·投资基金的产生与发展 | 第15-16页 |
| ·证券投资基金的分类 | 第16-18页 |
| ·证券投资基金的特点 | 第18页 |
| ·国内外基金绩效研究状况综述 | 第18-22页 |
| ·国外基金绩效研究状况综述 | 第18-20页 |
| ·国内基金绩效研究状况综述 | 第20-22页 |
| ·本研究的动因 | 第22-26页 |
| ·我国证券投资基金业的发展状况 | 第22-23页 |
| ·我国证券投资基金绩效评价的必要性 | 第23-24页 |
| ·我国证券投资基金绩效研究与国外的差距 | 第24-25页 |
| ·问题的提出及研究重点 | 第25-26页 |
| ·研究方法、框架及创新 | 第26-28页 |
| ·研究方法 | 第26页 |
| ·研究内容与框架 | 第26-27页 |
| ·本文的创新 | 第27-28页 |
| 2 证券投资基金绩效评价相关理论回顾与探讨 | 第28-40页 |
| ·传统的基金绩效评价方法 | 第28-29页 |
| ·单位净资产 | 第28页 |
| ·投资收益率 | 第28-29页 |
| ·单因素风险调整指数法 | 第29-33页 |
| ·三大经典指数 | 第29-31页 |
| ·其他风险调整收益方法 | 第31-33页 |
| ·多因素绩效评价模型 | 第33页 |
| ·Fama-French三因素模型 | 第33页 |
| ·Carhart四因素模型 | 第33页 |
| ·基金经理证券选择能力和择时能力评价模型 | 第33-37页 |
| ·Fama的业绩分析方法与证券选择能力 | 第34-35页 |
| ·择时能力评价模型 | 第35-37页 |
| ·基金绩效的持续性研究 | 第37-40页 |
| ·基金绩效的短期持续性研究 | 第37-38页 |
| ·基金绩效的长期持续性研究 | 第38-40页 |
| 3 证券投资基金绩效评价研究方法设计 | 第40-48页 |
| ·样本设计 | 第40-42页 |
| ·样本的选取 | 第40页 |
| ·数据来源及处理 | 第40-41页 |
| ·市场基准组合的确定 | 第41页 |
| ·无风险利率的确定 | 第41-42页 |
| ·投资组合系数的估计 | 第42页 |
| ·研究方法设计 | 第42-48页 |
| ·基金的基本表现 | 第42页 |
| ·单因素风险调整评价 | 第42-43页 |
| ·多因素绩效评价 | 第43-44页 |
| ·证券选择能力和市场时机选择能力的评价 | 第44-45页 |
| ·基金绩效持续性评价 | 第45-46页 |
| ·基金绩效的类别差异性评价 | 第46-48页 |
| 4 证券投资基金绩效评价实证结果与分析 | 第48-76页 |
| ·封闭式基金绩效评价实证结果与分析 | 第48-64页 |
| ·封闭式基金的基本表现结果与分析 | 第48-50页 |
| ·封闭式基金单因素风险调整结果与分析 | 第50-52页 |
| ·封闭式基金多因素绩效评价结果与分析 | 第52-55页 |
| ·封闭式基金证券选择能力和择时能力的评价结果与分析 | 第55-60页 |
| ·封闭式基金绩效持续性评价结果与分析 | 第60-62页 |
| ·封闭式基金绩效类别的差异性评价结果与分析 | 第62-64页 |
| ·开放式基金实证结果及与同期封闭式基金的比较 | 第64-74页 |
| ·开放式基金的基本表现结果及比较 | 第64-65页 |
| ·开放式基金单因素风险调整收益结果及比较 | 第65-66页 |
| ·开放式基金三因素绩效评价结果及比较 | 第66-68页 |
| ·开放式基金Fama的绩效分解与证券选择能力评价结果及比较 | 第68-69页 |
| ·开放式基金择时能力评价结果及比较 | 第69-71页 |
| ·开放式基金绩效持续性评价结果及比较 | 第71-74页 |
| ·样本数据及模型适用性的检验情况小结 | 第74-76页 |
| ·样本数据的相关性检验情况 | 第74页 |
| ·模型适用性的检验情况 | 第74-76页 |
| 5 研究结论、建议及展望 | 第76-82页 |
| ·本文实证研究的主要结论 | 第76-78页 |
| ·评价期间I的主要结论 | 第76页 |
| ·评价期间II的主要结论 | 第76-77页 |
| ·两个评价期间结论的差别及原因分析 | 第77-78页 |
| ·相关建议 | 第78-79页 |
| ·未来研究的展望 | 第79-82页 |
| 致谢 | 第82-84页 |
| 参考文献 | 第84-90页 |
| 附录 | 第90-93页 |
| 独创性声明 | 第93页 |
| 学位论文版权使用授权书 | 第93页 |