| 摘要 | 第1-5页 |
| 导论 | 第5-8页 |
| 一、风险管理的发展背景 | 第5页 |
| 二、风险的定义及银行业面临的金融风险分类 | 第5-6页 |
| 三、选题思考和研究意义 | 第6-7页 |
| 四、本文的框架和研究方法 | 第7-8页 |
| 第一章 银行压力测试的研究综述 | 第8-16页 |
| 第一节 压力测试的理论研究综述 | 第8-10页 |
| 第二节 压力测试在银行风险管理中的应用研究综述 | 第10-11页 |
| 第三节 新巴塞尔协议及其对压力测试在银行风险监管中的规定 | 第11-16页 |
| 第二章 银行进行压力测试的必要性和可行性分析 | 第16-19页 |
| 第一节 银行进行压力测试的必要性 | 第16-18页 |
| 一、VaR 模型本身的缺陷 | 第16-17页 |
| 二、压力测试能确定极端市场出现时金融机构的偿债能力 | 第17页 |
| 三、压力测试能确定资产组合价值对各种极端事件的影响程度 | 第17页 |
| 四、新巴塞尔协议对银行风险管理提出的要求 | 第17-18页 |
| 第二节 银行进行压力测试的可行性 | 第18-19页 |
| 第三章 压力测试的技术分析 | 第19-31页 |
| 第一节 情景分析 | 第19-26页 |
| 一、情景分析的基本原理 | 第19-21页 |
| 二、历史模拟情景分析（Historical Scenarios） | 第21-24页 |
| 三、VaR 情景分析 | 第24-25页 |
| 四、最坏情景分析（Worst-case scenarios） | 第25-26页 |
| 第二节 系统压力测试 | 第26-31页 |
| 一、系统化压力测试的核心问题 | 第26-27页 |
| 二、因素推动分析 | 第27-28页 |
| 三、最大损失优化法（maximum loss optimization） | 第28-31页 |
| 第五章 压力测试框架下的银行风险管理 | 第31-44页 |
| 第一节 压力测试在银行风险管理中的应用 | 第31-34页 |
| 一、市场风险的压力测试 | 第31-32页 |
| 二、考虑信用风险的压力测试 | 第32-33页 |
| 三、操作风险的压力测试 | 第33-34页 |
| 第二节 压力测试在银行风险管理中的地位 | 第34-35页 |
| 第三节 银行业进行压力测试的管理架构设想 | 第35页 |
| 第四节 银行进行压力测试的步骤安排 | 第35-38页 |
| 一、确认资料的完整性、正确性及实时性 | 第35页 |
| 二、针对投资组合进行相关的风险分析及情景事件的建立 | 第35-36页 |
| 三、定义各风险因子 | 第36页 |
| 四、选择执行压力测试的方法 | 第36-37页 |
| 五、根据新压力情景重新进行资产组合的评估 | 第37-38页 |
| 第五节 压力测试案例设计 | 第38-44页 |
| 案例一 | 第38-39页 |
| 案例二 | 第39-41页 |
| 案例三 | 第41-44页 |
| 第六章 银行压力测试应用的总结和建议 | 第44-49页 |
| 第一节 银行压力测试应用的总结 | 第44-45页 |
| 一、压力测试和情景分析的局限性 | 第44页 |
| 二、压力测试技术的优越性 | 第44-45页 |
| 第二节 银行压力测试应用的建议 | 第45-49页 |
| 一、国内外压力测试实践 | 第45-46页 |
| 二、政策建议 | 第46-48页 |
| 三、未来研究方向 | 第48-49页 |
| 参考文献: | 第49-50页 |
