| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·问题的提出 | 第10-11页 |
| ·存在的问题 | 第10-11页 |
| ·研究目的和意义 | 第11页 |
| ·文献综述 | 第11-15页 |
| ·极值理论及其在风险测度中的应用 | 第11-13页 |
| ·Copula理论及其应用 | 第13-15页 |
| ·论文研究思路、方法与主要内容 | 第15-18页 |
| ·论文研究思路和方法 | 第15-16页 |
| ·论文的主要内容 | 第16-18页 |
| 第二章 人民币汇率风险及其度量 | 第18-27页 |
| ·人民币汇率制度的变迁 | 第18-19页 |
| ·人民币汇率风险分析 | 第19-22页 |
| ·商业银行的汇率风险分析 | 第20-21页 |
| ·企业的汇率风险分析 | 第21-22页 |
| ·人民币汇率风险度量 | 第22-25页 |
| ·汇率风险测度方法 | 第22-25页 |
| ·人民币汇率风险度量现状 | 第25页 |
| ·本章小结 | 第25-27页 |
| 第三章 基于极值理论的VaR与ES风险测度 | 第27-32页 |
| ·在险值VaR与期望损失的定义与计算方法 | 第27-28页 |
| ·VaR与ES的定义 | 第27页 |
| ·VaR与ES测度的传统计算方法 | 第27-28页 |
| ·基于极值理论的VaR与ES风险测度 | 第28-30页 |
| ·极值理论概述 | 第28-29页 |
| ·基于极值理论的VaR与ES计算 | 第29-30页 |
| ·VaR与ES模型的返回检验 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第四章 单变量极值理论的人民币汇率风险测度 | 第32-42页 |
| ·样本的选取与处理 | 第32页 |
| ·数据的统计分析 | 第32-33页 |
| ·参数的确定 | 第33-36页 |
| ·阈值θ的确定 | 第33-35页 |
| ·参数ζ,σ的估计 | 第35-36页 |
| ·VaR与ES的计算 | 第36-38页 |
| ·返回检验 | 第38-40页 |
| ·本章小结 | 第40-42页 |
| 第五章 Copula理论的引入 | 第42-50页 |
| ·Copula函数及其参数估计 | 第42-47页 |
| ·Copula函数的定义与性质 | 第42-43页 |
| ·Copula函数的分类 | 第43-46页 |
| ·Copula函数参数估计与拟合优度检验 | 第46-47页 |
| ·Copula函数度量资产组合风险的Monte Carlo模拟 | 第47页 |
| ·基于Copula函数的相关性测度 | 第47-49页 |
| ·Copula函数的一致性和相关性测度 | 第48-49页 |
| ·尾部相关性测度 | 第49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第六章 基于Copula-EVT模型的人民币汇率组合风险测度 | 第50-58页 |
| ·人民币汇率组合风险的Monte Carlo模拟 | 第50-55页 |
| ·数据选取与处理 | 第50页 |
| ·模型的选择及参数估计 | 第50-53页 |
| ·欧元/人民币与日元/人民币汇率组合的VaR、ES计算与检验 | 第53-55页 |
| ·欧元/人民币与日元/人民币汇率在组合中的最优投资比重 | 第55页 |
| ·人民币汇率组合的Copula尾部相关性分析 | 第55-56页 |
| ·本章小结 | 第56-58页 |
| 第七章 结论与展望 | 第58-61页 |
| ·本文的主要结论 | 第58-59页 |
| ·研究的不足与展望 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-66页 |
| 附录 | 第66-83页 |
| 致谢 | 第83-84页 |
| 攻读硕士期间的主要研究成果 | 第84页 |
