| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论及模型介绍 | 第6-8页 |
| 第二章 谱负Lévy过程 | 第8-12页 |
| 2.1 尺度函数及波动理论 | 第8-10页 |
| 2.2 折射Lévy过程 | 第10-11页 |
| 2.3 相关引理 | 第11-12页 |
| 第三章 主要结果及证明 | 第12-24页 |
| 第四章 例子 | 第24-30页 |
| 4.1 带有指数索赔的Cramer-Lundberg风险过程 | 第24-26页 |
| 4.2 Brownian风险过程 | 第26-27页 |
| 4.3 指数为3/2的平稳过程 | 第27-28页 |
| 4.4 Lévy jump-diffusion过程 | 第28-30页 |
| 参考文献 | 第30-33页 |
| 致谢 | 第33页 |