资产证券化模式下城市轨道交通PPP项目融资风险动态评价研究
| 摘要 | 第9-11页 |
| abstract | 第11-13页 |
| 第1章 绪论 | 第14-28页 |
| 1.1 研究背景、目的及意义 | 第14-18页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第14-16页 |
| 1.1.2 研究目的及意义 | 第16-18页 |
| 1.2 研究现状 | 第18-23页 |
| 1.2.1 城市轨道交通ppp项目融资风险研究 | 第18-20页 |
| 1.2.2 ppp项目资产证券化模式研究 | 第20-23页 |
| 1.3 研究内容及主要方法 | 第23-26页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第23-24页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第24-25页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第25-26页 |
| 1.4 创新点 | 第26-28页 |
| 第2章 相关理论基础 | 第28-39页 |
| 2.1 城市轨道交通ppp项目基本理论 | 第28-32页 |
| 2.1.1 城市轨道交通ppp项目的概述 | 第28页 |
| 2.1.2 城市轨道交通ppp项目的发展与应用 | 第28-30页 |
| 2.1.3 城市轨道交通ppp项目的融资特点 | 第30-31页 |
| 2.1.4 城市轨道交通ppp项目的融资难题 | 第31-32页 |
| 2.2 ppp项目资产证券化模式基本理论 | 第32-37页 |
| 2.2.1 ppp项目资产证券化模式的概述 | 第32-33页 |
| 2.2.2 ppp项目资产证券化模式的发展与应用 | 第33-35页 |
| 2.2.3 ppp项目资产证券化模式的基本框架 | 第35-37页 |
| 2.2.4 ppp项目资产证券化模式的主要流程 | 第37页 |
| 2.3 本章小结 | 第37-39页 |
| 第3章 融资风险的识别与筛选 | 第39-48页 |
| 3.1 融资风险的识别 | 第39-44页 |
| 3.1.1 融资风险动态性的内涵 | 第39-40页 |
| 3.1.2 融资风险的识别方法 | 第40-41页 |
| 3.1.3 融资风险的识别结果 | 第41-44页 |
| 3.2 融资风险的筛选 | 第44-46页 |
| 3.2.1 李克特量表法的基本原理 | 第44-45页 |
| 3.2.2 李克特量表法的优缺点与改进 | 第45页 |
| 3.2.3 改进的李克特量表法的基本操作 | 第45-46页 |
| 3.3 本章小结 | 第46-48页 |
| 第4章 融资风险权重的初始计算与均衡调整 | 第48-57页 |
| 4.1 融资风险赋权方法的确定 | 第48-49页 |
| 4.1.1 常见的融资风险赋权方法 | 第48页 |
| 4.1.2 融资风险赋权方法的选择 | 第48-49页 |
| 4.2 融资风险权重的初始计算 | 第49-53页 |
| 4.2.1 结构方程模型的基本思路 | 第49-50页 |
| 4.2.2 结构方程模型的基本原理 | 第50-52页 |
| 4.2.3 结构方程模型的基本操作 | 第52-53页 |
| 4.3 融资风险权重的均衡调整 | 第53-56页 |
| 4.3.1 变权赋值法的基本思路 | 第53-54页 |
| 4.3.2 变权赋值法的基本原理 | 第54-56页 |
| 4.4 本章小结 | 第56-57页 |
| 第5章 融资风险的评价与模拟 | 第57-66页 |
| 5.1 融资风险评价与模拟方法的确定 | 第57-58页 |
| 5.1.1 常见的融资风险研究 | 第57-58页 |
| 5.1.2 融资风险动态研究的内容 | 第58页 |
| 5.2 融资风险的评价 | 第58-62页 |
| 5.2.1 d-s证据理论的基本思路 | 第58-59页 |
| 5.2.2 d-s证据理论的基本原理 | 第59-62页 |
| 5.3 融资风险的模拟 | 第62-65页 |
| 5.3.1 蒙特卡罗法的基本思路 | 第62-63页 |
| 5.3.2 蒙特卡罗法的基本原理 | 第63页 |
| 5.3.3 蒙特卡罗法的基本操作 | 第63-65页 |
| 5.4 本章小结 | 第65-66页 |
| 第6章 实证研究 | 第66-99页 |
| 6.1 项目背景 | 第66-70页 |
| 6.1.1 证券化产品背景 | 第66-69页 |
| 6.1.2 武汉市轨道交通项目背景 | 第69-70页 |
| 6.2 风险指标筛选与结构方程模型赋权 | 第70-80页 |
| 6.2.1 量表发布与回收 | 第70页 |
| 6.2.2 风险指标的筛选 | 第70-73页 |
| 6.2.3 风险指标的赋权 | 第73-80页 |
| 6.3 风险等级初步评价与风险损失首次模拟 | 第80-89页 |
| 6.3.1 风险等级的初步评价 | 第80-82页 |
| 6.3.2 风险损失的首次模拟 | 第82-89页 |
| 6.4 风险权重第一次变化与风险第二次评价模拟 | 第89-93页 |
| 6.4.1 风险权重的第一次变化 | 第89-91页 |
| 6.4.2 风险损失的第二次评价模拟 | 第91-93页 |
| 6.5 风险权重第二次变化与风险第三次评价模拟 | 第93-99页 |
| 6.5.1 风险权重的第二次变化 | 第93-95页 |
| 6.5.2 风险损失的第三次评价模拟 | 第95-99页 |
| 第7章 结论与展望 | 第99-101页 |
| 参考文献 | 第101-105页 |
| 攻读硕士学位期间论文发表及科研情况 | 第105-107页 |
| 1.论文发表情况 | 第105-106页 |
| 2.参与课题情况 | 第106-107页 |
| 致谢 | 第107-109页 |
| 附录 | 第109-124页 |
| 附录一 -改进的李克特量表 | 第109-117页 |
| 附录二 -d-s证据理论源代码 | 第117-124页 |
