分数布朗运动环境下投资组合的风险度量

中文摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-11页
第一章 引言	第11-17页
·研究背景	第11-13页
·国内外研究现状	第13-14页
·预备知识	第14-16页
·论文结构	第16-17页
第二章 分数布朗运动环境下的CVaR	第17-27页
·CVaR 的基本知识	第17-18页
·单一资产的CVaR	第18-22页
·CVaR 公式推导	第18-19页
·数值模拟	第19-21页
·实证分析	第21-22页
·CVaR 最优的投资组合	第22-27页
·实证分析	第24-27页
第三章 Sharpe 比率及其修正	第27-42页
·投资组合的Sharpe 比率	第27-28页
·投资组合的VaR 比率	第28-29页
·投资组合的STARR 比率	第29-30页
·投资组合的Rachev 比率	第30-32页
·实证分析	第32-42页
·Sharpe 比率	第32-33页
·VaR 比率	第33-35页
·STARR 比率	第35-37页
·Rachev 比率	第37-41页
·四种比率的比较	第41-42页
第四章 结论与展望	第42-43页
·主要结果	第42页
·有待进一步研究的问题	第42-43页
参考文献	第43-46页
附录	第46-50页
致谢	第50-51页