| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-10页 |
| §1.1 研究背景和意义 | 第8页 |
| §1.2 VaR的研究现状 | 第8-9页 |
| §1.3 VaR非参数估计的研究综述 | 第9页 |
| §1.4 本文结构内容 | 第9-10页 |
| 第二章 VaR的基本理论 | 第10-13页 |
| §2.1 VaR的定义 | 第10页 |
| §2.2 VaR的计算方法 | 第10-13页 |
| §2.2.1 方差-协方差方法(Variance-covariance methods) | 第10-11页 |
| §2.2.2 历史模拟法(Historical simulation method) | 第11页 |
| §2.2.3 蒙特卡罗模拟法(Monte Carlo Simulation) | 第11页 |
| §2.2.4 VaR计算方法比较分析 | 第11-13页 |
| 第三章 ρ-混合序列VaR核型估计模型 | 第13-25页 |
| §3.1 ρ-混合序列和VaR核型估计模型的定义 | 第13页 |
| §3.2 ρ-混合序列VaR核型估计的均方误差和最优窗宽 | 第13-15页 |
| §3.3 预备引理 | 第15-16页 |
| §3.4 定理证明 | 第16-25页 |
| §3.4.1 定理2.1的证明 | 第16-21页 |
| §3.4.2 定理2.2的证明 | 第21-22页 |
| §3.4.3 定理2.3的证明 | 第22-25页 |
| 第四章 数值模拟 | 第25-34页 |
| §4.1 分数布朗运动序列 | 第25-27页 |
| §4.2 独立同分布的标准正态序列 | 第27-28页 |
| §4.3 独立同分布的t-分布序列 | 第28-34页 |
| 第五章 实证分析 | 第34-37页 |
| §5.1 数据收集与基本统计分析 | 第34-35页 |
| §5.2 实证结果分析 | 第35-37页 |
| 结论与展望 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 附录 | 第41-45页 |
| 致谢 | 第45-47页 |
