| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 符号说明 | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究及发展现状 | 第9-11页 |
| 1.3 论文结构的安排 | 第11-12页 |
| 第二章 模型介绍 | 第12-15页 |
| 2.1 不带分红的比例再保险风险模型 | 第12-13页 |
| 2.2 带分红的比例再保险风险模型 | 第13-15页 |
| 第三章 破产问题 | 第15-34页 |
| 3.1 破产分布 | 第15-25页 |
| 3.2 破产概率上界 | 第25-28页 |
| 3.3 破产持续时间 | 第28-32页 |
| 3.4 破产概率上界的数值模拟 | 第32-34页 |
| 第四章 分红问题 | 第34-42页 |
| 4.1 期望折扣分红值函数的积分方程 | 第34-36页 |
| 4.2 分红时刻 | 第36-39页 |
| 4.3 期望折扣分红值函数的数值模拟 | 第39-42页 |
| 第五章 结论 | 第42-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48页 |