| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 研究方法 | 第9-10页 |
| 1.3 研究的创新点 | 第10页 |
| 1.4 研究框架 | 第10-11页 |
| 1.5 国内外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.5.1 油价波动研究综述 | 第11页 |
| 1.5.2 关于小波相干方法的研究综述 | 第11页 |
| 1.5.3 基于小波组合模型预测方法的研究综述 | 第11-13页 |
| 第2章 时间序列模型及小波变换的理论基础 | 第13-31页 |
| 2.1 时间序列模型理论基础 | 第13-21页 |
| 2.1.1 时间序列模型—ARMA模型的理论基础 | 第13-16页 |
| 2.1.2 时间序列模型的平稳性检验及处理方法 | 第16-19页 |
| 2.1.3 ARMA模型的诊断检验 | 第19-20页 |
| 2.1.4 ARMA模型的预测 | 第20-21页 |
| 2.2 小波变换的理论基础 | 第21-31页 |
| 2.2.1 连续小波变换 | 第21-23页 |
| 2.2.2 常见的几种小波基函数 | 第23-28页 |
| 2.2.3 离散小波变换 | 第28-29页 |
| 2.2.4 小波多分辨分析对本文的应用 | 第29-31页 |
| 第3章 WTI原油期货价格的经济特征分析 | 第31-42页 |
| 3.1 国际油价波动的历史状况及原因 | 第31-33页 |
| 3.2 重要国际原油期货市场的发展历史 | 第33-36页 |
| 3.2.1 WTI发展历史 | 第34页 |
| 3.2.2 Brent(布伦特)发展历史 | 第34-35页 |
| 3.2.3 WTI和Brent的关系 | 第35-36页 |
| 3.3 我国工业发展的历史状况 | 第36-37页 |
| 3.4 WTI油期价格与我国工业经济内在关联性测度 | 第37-42页 |
| 3.4.1 油期价格波动—小波相干分析 | 第37-40页 |
| 3.4.2 格兰杰因果关系检验 | 第40-42页 |
| 第4章 WTI原油期货价格的实证研究 | 第42-50页 |
| 4.1 油期价格ARMA模型预测 | 第42-44页 |
| 4.1.1 数据的选取 | 第42页 |
| 4.1.2 模型的建立 | 第42-44页 |
| 4.2 ARMA-小波组合预测模型 | 第44-47页 |
| 4.2.1 小波基与尺度的选择 | 第44-45页 |
| 4.2.2 小波分解与重构 | 第45-47页 |
| 4.3 不同模型拟合结果比较分析 | 第47-50页 |
| 第5章 结论 | 第50-51页 |
| 5.1 本文的主要研究成果 | 第50页 |
| 5.2 研究展望 | 第50-51页 |
| 附录 | 第51-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 作者简历 | 第58-59页 |
| 后记 | 第59页 |