我国保险公司操作风险Bühlmann信度度量模型研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-22页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-14页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第14-19页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第14-17页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第17-19页 |
| 1.3 研究内容与思路 | 第19-20页 |
| 1.4 研究方法与创新之处 | 第20-22页 |
| 第2章 操作风险定义及度量方法综述 | 第22-33页 |
| 2.1 操作风险定义及分类 | 第22-24页 |
| 2.1.1 操作风险定义 | 第22-23页 |
| 2.1.2 操作风险分类 | 第23-24页 |
| 2.2 操作风险度量方法综述 | 第24-30页 |
| 2.2.1 基本指标法 | 第24-25页 |
| 2.2.2 标准化法 | 第25页 |
| 2.2.3 高级计量法 | 第25-30页 |
| 2.3 操作风险度量模型选取 | 第30-33页 |
| 2.3.1 我国保险公司操作风险现状 | 第30-31页 |
| 2.3.2 保险公司操作风险度量方法选定 | 第31-33页 |
| 第3章 信度理论与Bühlmann信度保费模型 | 第33-38页 |
| 3.1 有限波动信度理论 | 第33-34页 |
| 3.2 贝叶斯信度理论 | 第34-35页 |
| 3.3 Bühlmann信度保费模型 | 第35-38页 |
| 第4章 操作风险Bühlmann信度度量模型 | 第38-55页 |
| 4.1 操作风险Bühlmann信度模型 | 第38-43页 |
| 4.1.1 非齐次Bühlmann信度 | 第38-39页 |
| 4.1.2 结构参数 | 第39页 |
| 4.1.3 模型假设 | 第39-41页 |
| 4.1.4 信度估计 | 第41-43页 |
| 4.2 保险公司A操作风险损失数据库 | 第43-45页 |
| 4.3 保险公司A操作风险损失程度 | 第45-47页 |
| 4.4 保险公司A操作风险损失频率 | 第47-50页 |
| 4.5 保险公司A操作风险资本附加要求 | 第50-52页 |
| 4.6 对策与建议 | 第52-55页 |
| 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
