| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 主要符号对照表 | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-15页 |
| 1.3 研究目标及方法、文章结构安排、创新点 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究目标及方法 | 第15页 |
| 1.3.2 文章结构安排 | 第15-16页 |
| 1.3.3 本文的创新点 | 第16-17页 |
| 第二章 利率模型简介 | 第17-23页 |
| 2.1 一般利率模型 | 第17页 |
| 2.2 Vasicek利率模型 | 第17-18页 |
| 2.3 CIR利率模型 | 第18页 |
| 2.4 Dothan利率模型 | 第18-19页 |
| 2.5 Exponential-Vasicek利率模型 | 第19页 |
| 2.6 Hull-White利率模型 | 第19页 |
| 2.7 CKLS利率模型 | 第19-20页 |
| 2.8 跳跃扩散利率模型 | 第20页 |
| 2.9 双因素利率模型 | 第20-23页 |
| 第三章 8种跳跃扩散模型的建立 | 第23-29页 |
| 3.1 本文的基础模型 | 第23页 |
| 3.2 利率行为的4个维度 | 第23-24页 |
| 3.3 8种跳跃扩散模型 | 第24-29页 |
| 3.3.1 线性漂移函数、常数波动性参数、无跳跃模型 | 第24页 |
| 3.3.2 非线性漂移函数、常数波动性参数、无跳跃模型 | 第24页 |
| 3.3.3 线性漂移函数、常数波动性参数、跳跃模型 | 第24-25页 |
| 3.3.4 非线性漂移函数、常数波动性参数、跳跃模型 | 第25-26页 |
| 3.3.5 线性漂移函数、时变波动性参数、跳跃模型 | 第26页 |
| 3.3.6 非线性漂移函数、时变波动性参数、跳跃模型 | 第26-27页 |
| 3.3.7 线性漂移函数、时变波动性参数、双重跳跃模型 | 第27-28页 |
| 3.3.8 非线性漂移函数、时变波动性参数、双重跳跃模型 | 第28-29页 |
| 第四章 马尔科夫链蒙特卡洛方法 | 第29-35页 |
| 4.1 贝叶斯统计 | 第29-31页 |
| 4.2 MCMC方法简介 | 第31-35页 |
| 4.2.1 MCMC基本原理及其步骤 | 第31页 |
| 4.2.2 Gibbs抽样方法 | 第31-33页 |
| 4.2.3 Metropolis-Hastings抽样方法 | 第33-35页 |
| 第五章 实证研究 | 第35-59页 |
| 5.1 实证数据描述 | 第35-38页 |
| 5.1.1 数据的平稳性分析 | 第36-37页 |
| 5.1.2 数据的相关性分析 | 第37-38页 |
| 5.1.3 数据的选择 | 第38页 |
| 5.2 MCMC估计各个模型参数结果及收敛性分析 | 第38-48页 |
| 5.3 各个模型结果对比 | 第48-59页 |
| 全文总结 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65-67页 |
