| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4页 |
| 1 绪论 | 第6-12页 |
| 1.1 风险模型 | 第7-10页 |
| 1.2 复合二项风险模型 | 第10页 |
| 1.3 本文的主要内容 | 第10-12页 |
| 2 预备知识 | 第12-14页 |
| 2.1 符号介绍 | 第12页 |
| 2.2 生成函数和卷积 | 第12页 |
| 2.3 离散DICKSON-HIPP算子 | 第12-14页 |
| 3 马尔科夫调节风险模型 | 第14-26页 |
| 3.1 引言 | 第14-15页 |
| 3.2 模型介绍 | 第15-17页 |
| 3.3 GERBER-SHIU函数 | 第17-18页 |
| 3.4 0≦u﹤b的情形 | 第18-21页 |
| 3.5 u≧b的情形 | 第21-23页 |
| 3.6 数值算例 | 第23-26页 |
| 4 延迟赔付风险模型 | 第26-38页 |
| 4.1 引言 | 第26页 |
| 4.2 模型介绍 | 第26-27页 |
| 4.3 差分方程 | 第27-29页 |
| 4.4 0≦u﹤b的情况 | 第29-31页 |
| 4.5 u≧b的情形 | 第31-35页 |
| 4.6 常数理赔及其数值算例 | 第35-38页 |
| 5 总结 | 第38-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-44页 |
| 附录 | 第44页 |
| A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第44页 |
| B. 作者在攻读学位期间参与的科研项目 | 第44页 |