| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 课题背景及研究的意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第10-15页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第13-14页 |
| 1.2.3 国内外研究综述简析 | 第14-15页 |
| 1.3 主要内容和框架 | 第15-17页 |
| 1.3.1 主要内容 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第16-17页 |
| 第2章 理论基础和研究假设 | 第17-25页 |
| 2.1 特质风险和股票收益相关理论 | 第17-20页 |
| 2.1.1 风险和资产定价理论 | 第17-19页 |
| 2.1.2 投资者认知假说 | 第19-20页 |
| 2.2 异质信念相关理论 | 第20-23页 |
| 2.2.1 行为金融理论 | 第20-21页 |
| 2.2.2 异质信念假说 | 第21-23页 |
| 2.3 研究假设 | 第23-24页 |
| 2.4 本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 变量相关性研究方案设计 | 第25-33页 |
| 3.1 特质风险的估计 | 第25-27页 |
| 3.1.1 基于资本资产模型的特质风险估计 | 第25-26页 |
| 3.1.2 基于Fama-French三因子模型的特质风险估计 | 第26-27页 |
| 3.2 异质信念的估计 | 第27-28页 |
| 3.3 投资组合分析法 | 第28-29页 |
| 3.4 分位数回归分析法 | 第29-30页 |
| 3.5 FAMA-Macbeth两步回归分析法 | 第30-31页 |
| 3.6 层次回归分析法 | 第31-32页 |
| 3.7 本章小结 | 第32-33页 |
| 第4章 变量相关性实证结果与分析 | 第33-45页 |
| 4.1 数据来源和描述性统计分析 | 第33-36页 |
| 4.2 实证结果分析 | 第36-44页 |
| 4.2.1 投资组合分析法实证结果分析 | 第36-39页 |
| 4.2.2 分位数回归法实证结果分析 | 第39-40页 |
| 4.2.3 Fama-Macbeth回归法实证结果分析 | 第40-42页 |
| 4.2.4 层次回归结果分析 | 第42-44页 |
| 4.3 本章小结 | 第44-45页 |
| 结论 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 附录 | 第50-60页 |
| 致谢 | 第60页 |