| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第12-15页 |
| §1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| §1.2 研究意义 | 第13页 |
| §1.3 论文结构 | 第13-15页 |
| 第二章 国债期货概述 | 第15-22页 |
| §2.1 国债期货的定义 | 第15页 |
| §2.2 国债期货的产生及发展 | 第15-16页 |
| §2.3 中国国债期货的历史进程及其失败原因 | 第16-18页 |
| §2.3.1 历史进程 | 第16-17页 |
| §2.3.2 失败原因 | 第17-18页 |
| §2.4 中国国债期货重新启动 | 第18-22页 |
| §2.4.1 背景 | 第18-21页 |
| §2.4.2 进展 | 第21-22页 |
| 第三章 国债期货合约及其相关概念 | 第22-32页 |
| §3.1 中国5年期国债期货合约分析 | 第22-26页 |
| §3.1.1 中国5年期国债期货合约设计 | 第22-24页 |
| §3.1.2 国债期货上市以来的市场表现 | 第24-26页 |
| §3.2 国债期货的相关概念 | 第26-32页 |
| §3.2.1 转换因子 | 第26-28页 |
| §3.2.2 久期与修正久期 | 第28-29页 |
| §3.2.3 基点价值 | 第29页 |
| §3.2.4 最便宜可交割债券 | 第29-31页 |
| §3.2.5 国债期货的定价 | 第31-32页 |
| 第四章 国债期货的交易策略 | 第32-43页 |
| §4.1 套期保值 | 第32-36页 |
| §4.1.1 套期保值概述 | 第32页 |
| §4.1.2 套期保值比率的计算 | 第32-36页 |
| §4.1.3 套期保值有效性研究 | 第36页 |
| §4.2 套利 | 第36-43页 |
| §4.2.1 套利概述 | 第36-37页 |
| §4.2.2 跨期套利 | 第37-38页 |
| §4.2.3 期现套利 | 第38-43页 |
| 第五章 实证研究 | 第43-57页 |
| §5.1 国债期货合约TF1403的套保研究 | 第43-48页 |
| §5.2 套利策略实证研究 | 第48-56页 |
| §5.2.1 国债期货跨期套利实证分析 | 第48-50页 |
| §5.2.2 国债期货与国债ETF基差套利实证分析 | 第50-56页 |
| §5.3 结论与进一步研究方向 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第61页 |