| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 风险管理简介 | 第8-10页 |
| 1.2 股指期货及其期权简介 | 第10-13页 |
| 1.3 奇异期权的定价 | 第13页 |
| 1.4 本文的主要内容 | 第13-14页 |
| 1.5 本章小结 | 第14-15页 |
| 第2章 预备知识 | 第15-21页 |
| 2.1 基本概念 | 第15-16页 |
| 2.2 期权定价的预备知识 | 第16-20页 |
| 2.3 本章小结 | 第20-21页 |
| 第3章 股指期货障碍期权的定价 | 第21-28页 |
| 3.1 基本模型假设 | 第21-22页 |
| 3.2 股指期货障碍期权定价公式 | 第22-27页 |
| 3.3 本章小结 | 第27-28页 |
| 第4章 股指期货障碍期权在风险管理中的应用 | 第28-34页 |
| 4.1 股指期货障碍期权的复制策略 | 第28-30页 |
| 4.2 资产组合保险的具体实施方案 | 第30-33页 |
| 4.3 本章小结 | 第33-34页 |
| 结论 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39页 |