| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.2 基本概念 | 第10页 |
| 1.3 保险资金资产组合问题的符号含义 | 第10-11页 |
| 1.4 随机占优 | 第11-13页 |
| 第2章 保险资金资产组合优化模型 | 第13-17页 |
| 2.1 考虑承保利润下的资产组合模型 | 第13-14页 |
| 2.2 保险资金资产组合模型 | 第14页 |
| 2.3 随机占优约束保险资金资产组合优化模型 | 第14-17页 |
| 第3章 最优性条件 | 第17-21页 |
| 第4章 光滑化罚函数模型 | 第21-35页 |
| 4.1 离散有限分布下精确的罚函数 | 第21-23页 |
| 4.2 模型的光滑化处理 | 第23-30页 |
| 4.3 数值试验 | 第30-35页 |
| 第5章 总结与展望 | 第35-36页 |
| 附录 | 第36-42页 |
| 参考文献 | 第42-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 攻读学位期间发表论文目录 | 第47页 |