| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 选题意义 | 第8页 |
| 1.2 研究背景 | 第8页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第8-10页 |
| 1.3.1 利率期限结构研究 | 第9页 |
| 1.3.2 函数型非参数分析 | 第9-10页 |
| 1.4 本文主要工作和结论 | 第10-12页 |
| 第二章 传统时间序列模型预测 | 第12-15页 |
| 2.1 ARIMA(p,d,q ) 模型预测 | 第12-13页 |
| 2.1.1 AR(p ) 模型预测 | 第12页 |
| 2.1.2 ARMA(p ,q ) 模型预测 | 第12-13页 |
| 2.2 VAR(1) 模型预测 | 第13-15页 |
| 第三章 函数型非参数分析 (NP-FDA) | 第15-24页 |
| 3.1 函数型非参数统计相关概念 | 第16-17页 |
| 3.2 函数型度量 | 第17-20页 |
| 3.2.1 半度量概念 | 第17-18页 |
| 3.2.2 三种类型半度量介绍 | 第18-20页 |
| 3.3 函数型核局部加权 | 第20-22页 |
| 3.3.1 一维核加权 | 第21页 |
| 3.3.2 多维核加权 | 第21页 |
| 3.3.3 函数型核加权 | 第21-22页 |
| 3.4 函数型非参数条件期望预测 | 第22-24页 |
| 第四章 零息国债利率期限结构实证分析 | 第24-36页 |
| 4.1 数据 | 第24-27页 |
| 4.1.1 数据处理 | 第24-25页 |
| 4.1.2 样本数据序列图 | 第25-27页 |
| 4.1.3 样本数据描述统计 | 第27页 |
| 4.2 预测的 R 实现 | 第27-29页 |
| 4.3 预测结果分析 | 第29-36页 |
| 4.3.1 2012 年各期限到期收益率预测序列图 | 第29-31页 |
| 4.3.2 2012 年各期限到期收益率走势预测 | 第31-34页 |
| 4.3.3 预测准确度评价 | 第34-36页 |
| 第五章 总结和展望 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
| 附录 | 第42-47页 |