| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 引言 | 第7-10页 |
| 1.1 破产理论的简介 | 第7页 |
| 1.2 国内外研究概况 | 第7-9页 |
| 1.3 本文的内容安排及创新点: | 第9-10页 |
| 第二章 预备知识 | 第10-17页 |
| 2.1 鞅的基本理论 | 第10-11页 |
| 2.2 Sparre Andersen风险模型 | 第11-12页 |
| 2.3 Cram′er-Lundberg经典风险模型 | 第12-14页 |
| 2.4 带常利率Sparre Andersen风险模型的破产上界 | 第14-17页 |
| 2.4.1 鞅方法下的破产上界 | 第14-15页 |
| 2.4.2 递归技术下的破产上界 | 第15-17页 |
| 第三章 连续递减变利率环境下的破产上界 | 第17-29页 |
| 3.1 二元递减变利息力δ_(t,α)的基本性质 | 第17-20页 |
| 3.2 带递减变利息力的Sparre Andersen风险模型 | 第20-22页 |
| 3.3 鞅方法下最终破产概率的上界 | 第22-24页 |
| 3.4 复合Poisson模型中的应用 | 第24-26页 |
| 3.5 破产概率上界的数值比较 | 第26-29页 |
| 3.5.1 调节系数的算法 | 第26-27页 |
| 3.5.2 实例分析 | 第27-29页 |
| 第四章 连续递增变利率环境下的破产上界 | 第29-36页 |
| 4.1 二元递增变利息力θ_(t,α)的基本性质 | 第29-31页 |
| 4.2 带递增变利息力的Sparre Andersen风险模型 | 第31-32页 |
| 4.3 递归技术下最终破产概率的上界 | 第32-36页 |
| 第五章 总结 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 硕士期间发表论文清单 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41页 |
