| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 我国期货市场发展现状概述 | 第11-12页 |
| 1.3 研究目的及意义 | 第12页 |
| 1.4 本文研究方法 | 第12-14页 |
| 1.4.1 定性研究与比较研究相结合的方法 | 第12-13页 |
| 1.4.2 理论与实践相结合的研究方法 | 第13页 |
| 1.4.3 计量模型分析方法 | 第13-14页 |
| 1.5 创新与不足 | 第14页 |
| 1.6 本文研究内容 | 第14-16页 |
| 第二章 理论基础与文献综述 | 第16-24页 |
| 2.1 有效市场理论 | 第16-17页 |
| 2.2 期货市场套利理论 | 第17-19页 |
| 2.3 国外期货市场套利交易研究综述 | 第19-20页 |
| 2.4 国内期货市场相关研究综述 | 第20-24页 |
| 第三章 期货跨品种套利的基本理论 | 第24-31页 |
| 3.1 进行套利交易的理论依据 | 第24页 |
| 3.2 套利模式的分类 | 第24-25页 |
| 3.3 跨品种套利的操作原则 | 第25-26页 |
| 3.4 跨品种套利的操作方法 | 第26-27页 |
| 3.5 跨品种套利交易的优缺点及风险 | 第27-31页 |
| 3.5.1 跨品种套利交易的优点 | 第27-28页 |
| 3.5.2 跨品种套利的缺点 | 第28-29页 |
| 3.5.3 跨品种套利的风险 | 第29-30页 |
| 3.5.4 螺纹钢和玻璃套利交易风险揭示及现实操作建议 | 第30-31页 |
| 第四章 螺纹钢、玻璃品种简介及相关性分析 | 第31-40页 |
| 4.1 螺纹钢品种简介 | 第31-34页 |
| 4.1.1 我国螺纹钢行业现状 | 第31页 |
| 4.1.2 我国螺纹钢期货运行情况 | 第31-33页 |
| 4.1.3 螺纹钢现货市场与期货市场相关数据比较 | 第33-34页 |
| 4.2 玻璃品种简介 | 第34-38页 |
| 4.2.1 我国玻璃行业现状 | 第34-35页 |
| 4.2.2 我国玻璃期货运行情况 | 第35-37页 |
| 4.2.3 玻璃现货市场与期货市场相关数据比较 | 第37-38页 |
| 4.3 螺纹钢、玻璃相关性分析 | 第38-40页 |
| 4.3.1 影响螺纹钢、玻璃价格的共同因素 | 第38页 |
| 4.3.2 螺纹钢、玻璃期货价格相关性 | 第38-40页 |
| 第五章 螺纹钢和玻璃套利的实证分析 | 第40-51页 |
| 5.1 数据选取 | 第40页 |
| 5.2 ADF单位根检验 | 第40-41页 |
| 5.3 向量自回归模型VAR | 第41-43页 |
| 5.4 JOHANSEN协整检验 | 第43-44页 |
| 5.5 误差修正模型 | 第44-46页 |
| 5.6 GRANGER因果关系检验 | 第46页 |
| 5.7 螺纹钢玻璃跨品种套利模型实证分析 | 第46-51页 |
| 5.7.1 套利入场指标的构建 | 第48-49页 |
| 5.7.2 样本内模拟套利结果 | 第49-51页 |
| 总结 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附件 | 第57页 |