基于高管增持的事件驱动投资策略研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第10-15页 |
| 1.3.1 国外研究综述 | 第10-13页 |
| 1.3.2 国内研究综述 | 第13-15页 |
| 1.4 主要研究内容 | 第15-16页 |
| 1.5 研究思路与方法 | 第16-17页 |
| 1.5.1 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.5.2 技术路线 | 第17页 |
| 1.6 主要创新之处 | 第17-19页 |
| 第二章 相关理论研究评述 | 第19-25页 |
| 2.1 有效市场假说 | 第19-20页 |
| 2.2 信号传递理论 | 第20页 |
| 2.3 行为金融理论 | 第20-21页 |
| 2.4 高管增持事件 | 第21-24页 |
| 2.4.1 高管增持事件信号解读 | 第21-22页 |
| 2.4.2 内部人优势 | 第22-23页 |
| 2.4.3 内部人增持动机研究 | 第23-24页 |
| 2.5 本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 事件驱动投资模型设计 | 第25-35页 |
| 3.1 事件驱动策略 | 第25-26页 |
| 3.1.1 策略研究思路 | 第25-26页 |
| 3.1.2 事件研究法 | 第26页 |
| 3.2 市场反应研究模型设计 | 第26-28页 |
| 3.3 获利性因素模型设计 | 第28-31页 |
| 3.3.1 单因素分析模型设计 | 第29-30页 |
| 3.3.2 多因素组合模型设计 | 第30-31页 |
| 3.4 事件驱动策略的构建 | 第31-34页 |
| 3.4.1 事件套利原理 | 第31-32页 |
| 3.4.2 策略构建思路 | 第32-33页 |
| 3.4.3 策略评价指标 | 第33-34页 |
| 3.5 本章小结 | 第34-35页 |
| 第四章 事件驱动投资策略实现 | 第35-62页 |
| 4.1 样本选择和数据处理 | 第35-36页 |
| 4.2 描述性分析 | 第36-40页 |
| 4.3 市场反应分析 | 第40-47页 |
| 4.3.1 高管增持事件的市场反应分析 | 第40-42页 |
| 4.3.2 不同因素影响下的市场反应 | 第42-47页 |
| 4.4 事件驱动投资策略 | 第47-59页 |
| 4.4.1 事件驱动策略历史回溯 | 第47-50页 |
| 4.4.2 单因素影响的投资策略 | 第50-57页 |
| 4.4.3 多因素组合的投资策略 | 第57-59页 |
| 4.5 投资建议 | 第59-60页 |
| 4.6 本章小结 | 第60-62页 |
| 结论与展望 | 第62-64页 |
| 研究结论 | 第62-63页 |
| 不足与展望 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 附件 | 第70页 |
