| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-21页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 银行体系中的顺周期效应 | 第13-14页 |
| 1.2.2 银行资本监管中的顺周期效应 | 第14-17页 |
| 1.2.3 对现有研究的简要评述 | 第17-18页 |
| 1.3 论文内容及结构安排 | 第18-20页 |
| 1.4 研究方法和创新点 | 第20-21页 |
| 第2章 资本监管顺周期效应的理论分析 | 第21-33页 |
| 2.1 概念界定 | 第21-23页 |
| 2.1.1 经济周期与顺周期效应 | 第21-22页 |
| 2.1.2 银行资本与资本监管 | 第22页 |
| 2.1.3 巴塞尔资本协议 | 第22-23页 |
| 2.2 顺周期效应的经济学基础 | 第23-27页 |
| 2.2.1 经济周期理论概述 | 第24-25页 |
| 2.2.2 金融经济周期理论 | 第25-27页 |
| 2.2.3 顺周期效应与金融经济周期理论 | 第27页 |
| 2.3 资本监管顺周期效应的理论分析 | 第27-33页 |
| 2.3.1 假设与模型 | 第28-29页 |
| 2.3.2 资本监管对宏观经济周期波动的影响分析 | 第29-33页 |
| 第3章 资本监管顺周期效应的数量分析 | 第33-49页 |
| 3.1 模型假设 | 第33-35页 |
| 3.1.1 企业 | 第33-34页 |
| 3.1.2 投资者 | 第34页 |
| 3.1.3 银行 | 第34-35页 |
| 3.2 模型构建 | 第35-41页 |
| 3.2.1 银行最优问题 | 第35-38页 |
| 3.2.2 模型均衡 | 第38-39页 |
| 3.2.3 静态比较分析 | 第39-41页 |
| 3.3 数值模拟分析 | 第41-44页 |
| 3.3.1 违约率分布 | 第42页 |
| 3.3.2 监管机制 | 第42-43页 |
| 3.3.3 参数值设定 | 第43-44页 |
| 3.4 数值分析结果 | 第44-48页 |
| 3.4.1 贷款利率 | 第44页 |
| 3.4.2 资本缓冲 | 第44-45页 |
| 3.4.3 信贷配给 | 第45-46页 |
| 3.4.4 银行倒闭概率 | 第46页 |
| 3.4.5 对模型影响因素的进一步分析 | 第46-48页 |
| 3.5 本章小结 | 第48-49页 |
| 第4章 我国银行资本监管顺周期效应的实证分析 | 第49-55页 |
| 4.1 我国银行资本监管的实践 | 第49-51页 |
| 4.1.1 我国银行资本监管的酝酿与萌芽 | 第49页 |
| 4.1.2 我国银行资本监管的发展与成熟 | 第49-50页 |
| 4.1.3 我国银行资本监管应对巴塞尔协议Ⅲ的新变革 | 第50-51页 |
| 4.2 实证模型与变量选取 | 第51-53页 |
| 4.2.1 实证模型 | 第51-53页 |
| 4.2.2 数据来源 | 第53页 |
| 4.3 计量分析与结果 | 第53-55页 |
| 第5章 政策建议 | 第55-58页 |
| 5.1 商业银行的对策 | 第55-56页 |
| 5.1.1 建立“轻资本”业务发展模式 | 第55-56页 |
| 5.1.2 制定科学的资本管理规划 | 第56页 |
| 5.1.3 积极探索和创新资本的补充工具以及渠道 | 第56页 |
| 5.2 监管当局的对策 | 第56-58页 |
| 5.2.1 构建激励相容的资本监管框架 | 第56-57页 |
| 5.2.2 实施商业银行间差别管理 | 第57页 |
| 5.2.3 建立和完善逆周期资本监管框架 | 第57-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第65-66页 |
| 附录B 第三章Matlab运算程序 | 第66-67页 |