| 中文摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9页 |
| 第一章 引言 | 第10-16页 |
| §1.1 外汇市场概述 | 第10页 |
| §1.2 外汇市场业务种类 | 第10-11页 |
| §1.3 外汇市场发展历程 | 第11-13页 |
| §1.4 中国外汇市场简述 | 第13-16页 |
| 第二章 风险管理方法 | 第16-21页 |
| §2.1 金融市场风险简介 | 第16-17页 |
| §2.2 外汇风险的基本概念 | 第17-18页 |
| §2.3 风险管理基本理论 | 第18-21页 |
| 第三章 敏感度分析方法介绍 | 第21-24页 |
| §3.1 定义 | 第21页 |
| §3.2 计算步骤 | 第21-22页 |
| §3.3 应用 | 第22-24页 |
| 第四章 VaR方法介绍 | 第24-30页 |
| §4.1 VaR的基本概念 | 第24页 |
| §4.2 资产损益的计量方式 | 第24-25页 |
| §4.3 VaR计算方法 | 第25-26页 |
| §4.4 历史模拟法 | 第26-27页 |
| §4.5 正态参数法 | 第27-28页 |
| §4.6 蒙特卡洛模拟法 | 第28-29页 |
| §4.7 回测检验 | 第29-30页 |
| 第五章 外汇交易数据的统计学检验 | 第30-39页 |
| §5.1 样本选取 | 第30-31页 |
| §5.2 正态性检验 | 第31-33页 |
| §5.3 偏度和峰度检验 | 第33页 |
| §5.4 雅克-贝拉检验 | 第33-34页 |
| §5.5 随机性检验 | 第34-37页 |
| §5.6 Ljung-Box-Pierce Q检验 | 第37-39页 |
| 第六章 外汇收益率数据的VaR估计 | 第39-49页 |
| §6.1 历史模拟法 | 第39-41页 |
| §6.2 正态参数法 | 第41-44页 |
| §6.3 蒙特卡洛模拟法 | 第44-49页 |
| 第七章 关于外汇风险的其他思考 | 第49-52页 |
| §7.1 外汇衍生品的应用 | 第49-50页 |
| §7.2 外汇风险管理总述 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 附件 | 第56页 |