| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 1 绪论 | 第10-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容与成果 | 第12-13页 |
| 2 量化交易策略综述 | 第13-18页 |
| 2.1 量化交易策略的发展历史 | 第13-14页 |
| 2.1.1 量化交易策略产生的背景 | 第13-14页 |
| 2.1.2 对冲基金的发展 | 第14页 |
| 2.2 当前主流量化交易策略综述 | 第14-18页 |
| 2.2.1 国外主流量化交易策略 | 第15-16页 |
| 2.2.2 国内主流量化交易策略 | 第16-18页 |
| 3 基于R-breaker模型的量化策略设计 | 第18-33页 |
| 3.1 R-Breaker模型 | 第18-29页 |
| 3.1.1 R-Breaker策略的原理 | 第18-20页 |
| 3.1.2 R-Breaker突破子策略在沪深300股指期货中的应用 | 第20-29页 |
| 3.2 基于向上突破R-Breaker模型的新策略设计及优化 | 第29-33页 |
| 3.2.1 基于向上突破R-Breaker模型的新策略设计 | 第29-30页 |
| 3.2.2 新策略样本期表现 | 第30-31页 |
| 3.2.3 新策略预测期表现及改进 | 第31-33页 |
| 4 基于小波分析的新策略改进尝试 | 第33-54页 |
| 4.1 小波分析理论 | 第33-41页 |
| 4.1.1 小波的定义 | 第33-35页 |
| 4.1.2 小波分解 | 第35-40页 |
| 4.1.3 小波重构 | 第40-41页 |
| 4.2 小波处理过程 | 第41-45页 |
| 4.2.1 数据准备及预处理 | 第41-42页 |
| 4.2.2 小波降噪 | 第42-44页 |
| 4.2.3 小波分解及重构 | 第44-45页 |
| 4.3 基于小波降噪的假信号过滤 | 第45-54页 |
| 4.3.1 原理分析 | 第45-48页 |
| 4.3.2 策略设置 | 第48-49页 |
| 4.3.3 举例分析 | 第49-51页 |
| 4.3.4 回测分析 | 第51-54页 |
| 5 总结与展望 | 第54-56页 |
| 5.1 总结 | 第54-55页 |
| 5.2 展望与改进 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 附录 | 第58-65页 |
