摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 论文研究的背景和意义 | 第10-13页 |
1.1.1 论文研究的背景 | 第10-12页 |
1.1.2 论文研究的目的和意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-18页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第13-15页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第15-17页 |
1.2.3 国内外研究现状述评 | 第17-18页 |
1.3 论文研究思路和研究方法 | 第18-20页 |
1.3.1 论文的研究内容 | 第18页 |
1.3.2 论文的研究思路 | 第18-19页 |
1.3.3 论文的研究方法 | 第19-20页 |
1.4 论文的创新之处 | 第20-21页 |
第2章 我国集合资产管理计划及其绩效评价概述 | 第21-31页 |
2.1 我国集合资产管理计划概述 | 第21-29页 |
2.1.1 我国集合资产管理计划的概念及分类 | 第21-23页 |
2.1.2 我国集合资产管理计划的特征及优势 | 第23-25页 |
2.1.3 我国集合资产管理计划发展历程及现状 | 第25-29页 |
2.2 集合资产管理计划绩效评价概述 | 第29-30页 |
2.2.1 集合资产管理计划绩效评价必要性分析 | 第29页 |
2.2.2 集合资产管理计划与基金绩效评价的比较分析 | 第29-30页 |
2.3 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 集合资产管理计划绩效评价研究设计 | 第31-41页 |
3.1 绩效评价框架的构建原则及方法 | 第31-38页 |
3.1.1 绩效影响因素分析 | 第31-33页 |
3.1.2 绩效评价指标的选取原则 | 第33-34页 |
3.1.3 绩效评价框架的构建 | 第34-38页 |
3.2 基于因子分析的绩效评价方法 | 第38-40页 |
3.3 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 集合资产管理计划绩效评价实证研究 | 第41-59页 |
4.1 样本数据选取 | 第41-42页 |
4.2 市场基准和无风险利率选择 | 第42-43页 |
4.2.1 无风险利率 | 第42-43页 |
4.2.2 市场基准选择 | 第43页 |
4.3 绩效评价指标及模型实证结果 | 第43-52页 |
4.3.1 收益率及风险指标分析 | 第43-44页 |
4.3.2 风险调整收益指标分析 | 第44-45页 |
4.3.3 投资倾向分析 | 第45-47页 |
4.3.4 资产配置分析 | 第47-48页 |
4.3.5 择时择股能力分析 | 第48-52页 |
4.4 因子分析过程及综合绩效评价结果 | 第52-57页 |
4.4.1 基于SPSS软件的因子分析 | 第52-56页 |
4.4.2 综合绩效评价排序结果 | 第56-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-59页 |
第5章 提高集合资产管理计划绩效的对策与建议 | 第59-64页 |
5.1 对监管当局的建议 | 第59-60页 |
5.1.1 加快证券市场的建设与投资环境的优化 | 第59页 |
5.1.2 加快完善集合资产管理计划信息披露制度 | 第59页 |
5.1.3 积极鼓励集合资产管理计划产品结构和运营模式的创新 | 第59-60页 |
5.1.4 建立健全的集合资产管理计划绩效评价体系 | 第60页 |
5.2 对证券公司管理人的建议 | 第60-61页 |
5.2.1 建立专业化集合资产管理计划投资团队 | 第60页 |
5.2.2 积极拓展开发直销和第三方营销渠道 | 第60-61页 |
5.3 对集合资产管理计划投资经理的建议 | 第61-62页 |
5.3.1 建立适合自身管理风格的资产配置体系 | 第61页 |
5.3.2 增强市场时机的判断及把握能力 | 第61-62页 |
5.3.3 进一步提高自身的风险控制水平 | 第62页 |
5.4 本章小结 | 第62-64页 |
结论 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |