| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 0 导论 | 第12-21页 |
| 0.1 选题背景和意义 | 第12-13页 |
| 0.2 文献综述 | 第13-18页 |
| 0.2.1 国外研究现状和发展动态 | 第13-14页 |
| 0.2.2 国内研究现状和发展动态 | 第14-17页 |
| 0.2.3 评述及主要结论 | 第17-18页 |
| 0.3 研究内容 | 第18-19页 |
| 0.4 研究方法 | 第19页 |
| 0.5 论文的创新点和不足之处 | 第19-21页 |
| 1 顺周期性相关理论 | 第21-29页 |
| 1.1 宏观审慎理论 | 第21-23页 |
| 1.1.1 宏观审慎的定义 | 第21-22页 |
| 1.1.2 宏观审慎工具 | 第22-23页 |
| 1.2 顺周期性理论 | 第23-29页 |
| 1.2.1 顺周期性的概念 | 第23-25页 |
| 1.2.2 顺周期性形成机理研究 | 第25-28页 |
| 1.2.3 商业银行顺周期性的表现 | 第28-29页 |
| 2 中国经济周期与商业银行发展情况分析 | 第29-34页 |
| 2.1 中国经济周期波动情况 | 第29-30页 |
| 2.2 中国商业银行改革发展情况 | 第30-32页 |
| 2.2.1 商业银行体系改革过程 | 第30-31页 |
| 2.2.2 中国商业银行改革成效 | 第31-32页 |
| 2.3 中国经济周期和商业银行经济情况的对比分析 | 第32-34页 |
| 3 中国商业银行缓冲资本顺周期性的实证研究 | 第34-45页 |
| 3.1 模型选择 | 第35-38页 |
| 3.1.1 缓冲资本 | 第35-36页 |
| 3.1.2 模型推导 | 第36-38页 |
| 3.2 数据选取与说明 | 第38-40页 |
| 3.3 实证分析 | 第40-45页 |
| 3.3.1 动态面板数据模型 | 第40-42页 |
| 3.3.2 整体实证检验结果 | 第42-45页 |
| 4 中国商业银行经营行为顺周期性的实证研究 | 第45-59页 |
| 4.1 模型基础理论 | 第45-48页 |
| 4.1.1 向量自回归(VAR)模型 | 第46-47页 |
| 4.1.2 向量误差修正(Vector Error Correction)模型 | 第47-48页 |
| 4.2 参数变量的选择及数据说明 | 第48-49页 |
| 4.3 变量检验 | 第49-59页 |
| 4.3.1 平稳性检验 | 第49-51页 |
| 4.3.2 建立VAR模型 | 第51-54页 |
| 4.3.3 Jonhanson协整检验 | 第54-55页 |
| 4.3.4 Granger因果检验 | 第55-57页 |
| 4.3.5 向量误差修正模型估计 | 第57-59页 |
| 5 研究结论与逆周期监管政策建议 | 第59-65页 |
| 5.1 研究结论 | 第59-60页 |
| 5.2 逆周期监管政策建议 | 第60-63页 |
| 5.2.1 完善监管体系 | 第60页 |
| 5.2.2 建立逆周期管理制度 | 第60-62页 |
| 5.2.3 完善公允价值会计准则 | 第62-63页 |
| 5.3 后续研究展望 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 个人简历 | 第68-69页 |
| 发表的学术论文 | 第69页 |