| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第8-11页 |
| 1.2.1 国债期货与国债现货间关系研究 | 第8-9页 |
| 1.2.2 国债现货市场流动性影响因素研究 | 第9页 |
| 1.2.3 国债期货对国债现货市场流动性影响研究 | 第9-10页 |
| 1.2.4 文献述评 | 第10-11页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第11-12页 |
| 1.4 本文的创新和不足 | 第12-13页 |
| 第2章 相关概念及理论基础 | 第13-26页 |
| 2.1 国债期货及国债现货市场流动性概述 | 第13-15页 |
| 2.1.1 国债期货概述 | 第13-14页 |
| 2.1.2 国债现货市场流动性概述 | 第14-15页 |
| 2.2 国债期货对国债现货市场流动性影响传导机制 | 第15-17页 |
| 2.2.1 国债期货减弱国债现货市场流动性的传导机制 | 第15页 |
| 2.2.2 国债期货增强国债现货市场流动性的传导机制 | 第15-17页 |
| 2.3 国债现货市场流动性的测量维度及指标 | 第17-26页 |
| 2.3.1 国债现货市场流动性的测量维度 | 第17-19页 |
| 2.3.2 国债现货市场流动性的测量指标 | 第19-23页 |
| 2.3.3 流动性测量维度与指标在我国的适用性分析 | 第23-26页 |
| 第3章 国债期货重启前后国债现货市场流动性分析 | 第26-34页 |
| 3.1 国债期货的重启及现状 | 第26-29页 |
| 3.1.1 国债期货的重启 | 第26-27页 |
| 3.1.2 国债期货的现状 | 第27-29页 |
| 3.2 国债现货市场流动性分析 | 第29-34页 |
| 3.2.1 深度分析 | 第29-32页 |
| 3.2.2 即时性分析 | 第32-34页 |
| 第4章 国债期货重启对国债现货市场流动性影响的实证分析 | 第34-49页 |
| 4.1 数据和指标的选择及处理 | 第34-35页 |
| 4.2 建模步骤 | 第35-36页 |
| 4.3 实证模型介绍 | 第36-37页 |
| 4.3.1 ARMA模型 | 第36页 |
| 4.3.2 ARCH模型 | 第36-37页 |
| 4.3.3 GARCH模型 | 第37页 |
| 4.4 实证检验 | 第37-48页 |
| 4.4.1 描述性统计 | 第37-39页 |
| 4.4.2 实证检验 | 第39-48页 |
| 4.5 实证结果小结 | 第48-49页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第49-54页 |
| 5.1 本文结论及分析 | 第49-50页 |
| 5.1.1 本文结论 | 第49页 |
| 5.1.2 本文结论分析 | 第49-50页 |
| 5.2 增强现货市场流动性的建议 | 第50-54页 |
| 5.2.1 完善国债期货市场 | 第51页 |
| 5.2.2 普及国债期货交易知识 | 第51-52页 |
| 5.2.3 健全国债现货市场 | 第52页 |
| 5.2.4 加强国债市场的监管和风险管理 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 作者简介 | 第57页 |
