中国证券市场羊群行为的实证研究
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| 1．1 研究问题的提出 | 第7-8页 |
| 1．2 国外内研究现状 | 第8-12页 |
| 1．2．1 国外研究现状 | 第8-10页 |
| 1．2．2 国内研究现状 | 第10-12页 |
| 1．3 本文的研究内容和研究方法 | 第12页 |
| 1．4 本文的主要研究工作 | 第12-13页 |
| 2 羊群行为基本理论评述 | 第13-31页 |
| 2．1 信息瀑布模型 | 第13-15页 |
| 2．1．1 信息瀑布模型简介 | 第13页 |
| 2．1．2 对信息瀑布模型的分析 | 第13-15页 |
| 2．2 多维不确定性羊群行为模型 | 第15-20页 |
| 2．2．1 模型的一般描述 | 第15-16页 |
| 2．2．2 羊群行为的定义 | 第16页 |
| 2．2．3 简单信息结构下不会有羊群行为 | 第16-17页 |
| 2．2．4 多维不确定性与羊群行为 | 第17-20页 |
| 2．3 羊群行为与价格泡沫 | 第20-22页 |
| 2．3．1 市场构成的不确定性 | 第20-21页 |
| 2．3．2 价格泡沫的产生 | 第21-22页 |
| 2．4 外生短视羊群行为 | 第22-23页 |
| 2．5 基于声誉的羊群行为模型 | 第23-30页 |
| 2．5．1 模型的一般描述 | 第24-25页 |
| 2．5．2 模型的建立 | 第25-27页 |
| 2．5．3 羊群行为均衡 | 第27-28页 |
| 2．5．4 抑制经理的羊群行为的力量 | 第28-30页 |
| 2．6 小结 | 第30-31页 |
| 3 中国证券市场的环境与羊群行为 | 第31-35页 |
| 3．1 我国证券市场概况 | 第31-33页 |
| 3．1．1 上市公司结构 | 第31-32页 |
| 3．1．2 投资者结构 | 第32-33页 |
| 3．1．3 我国证券市场的特点 | 第33页 |
| 3．2 我国证券市场的环境与羊群行为 | 第33-34页 |
| 3．3 小结 | 第34-35页 |
| 4 中国证券投资基金羊群行为的实证分析 | 第35-40页 |
| 4．1 理论假设 | 第35页 |
| 4．2 实证方法 | 第35-36页 |
| 4．3 样本选取 | 第36页 |
| 4．4 实证结果及分析 | 第36-38页 |
| 4．5 小结 | 第38-40页 |
| 5 中国股票市场羊群行为的实证分析 | 第40-45页 |
| 5．1 理论假设 | 第40页 |
| 5．2 实证模型 | 第40-42页 |
| 5．3 样本选择 | 第42页 |
| 5．4 实证结果及分析 | 第42-44页 |
| 5．5 小结 | 第44-45页 |
| 6 中国证券市场未来发展的进一步思考 | 第45-48页 |
| 6．1 羊群行为的市场效应 | 第45-46页 |
| 6．2 我国证券市场未来发展的进一步思考 | 第46-47页 |
| 6．2．1 关于我国证券市场羊群行为成因的思考 | 第46页 |
| 6．2．2 减少我国证券市场羊群行为的对策 | 第46-47页 |
| 6．3 小结 | 第47-48页 |
| 7 结论 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 附录 | 第53页 |
