| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-24页 |
| 1.1 选题背景及研究的目的和意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究目的及意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-20页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-16页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第16-19页 |
| 1.2.3 现有文献评述 | 第19-20页 |
| 1.3 本文研究方法和框架 | 第20-22页 |
| 1.4 技术路线图 | 第22-24页 |
| 第2章 DSGE 模型及汇率预期对资产价格影响的理论分析 | 第24-33页 |
| 2.1 DSGE 模型理论概述及参数校准分析 | 第24-28页 |
| 2.1.1 DSGE 模型的理论概述 | 第24-27页 |
| 2.1.2 DSGE 模型的参数校准分析 | 第27-28页 |
| 2.2 预期模型及异质性预期的形成方式 | 第28-29页 |
| 2.3 汇率预期对资产价格的传导途径理论基础 | 第29-32页 |
| 2.3.1 利率平价理论 | 第29-31页 |
| 2.3.2 资产组合平衡理论 | 第31-32页 |
| 2.4 本章小结 | 第32-33页 |
| 第3章 汇率预期对资产价格影响的开放经济下 DSGE 模型构建 | 第33-48页 |
| 3.1 家庭部门的构建 | 第34-38页 |
| 3.1.1 模型构建 | 第34-36页 |
| 3.1.2 求均衡解 | 第36-38页 |
| 3.2 厂商部门的构建 | 第38-41页 |
| 3.2.1 最终产品零售商 | 第38-39页 |
| 3.2.2 中间产品生产商 | 第39-41页 |
| 3.3 政府部门的构建 | 第41-42页 |
| 3.4 本文模型构建的创新点 | 第42-43页 |
| 3.5 模型对数线性化 | 第43-47页 |
| 3.5.1 家庭部门对数线性化 | 第43-44页 |
| 3.5.2 企业部门对数线性化 | 第44-46页 |
| 3.5.3 政府部门对数线性化 | 第46-47页 |
| 3.6 本章小结 | 第47-48页 |
| 第4章 开放经济下 DSGE 模型的实证检验 | 第48-68页 |
| 4.1 参数校准 | 第48-49页 |
| 4.2 变量取值 | 第49页 |
| 4.3 人民币汇率预期和股指的总体趋势变化及成因 | 第49-53页 |
| 4.3.1 人民币汇率预期总体走势及成因分析 | 第50-52页 |
| 4.3.2 上证指数总体走势 | 第52-53页 |
| 4.4 无影响变量下人民币汇率预期与股指相关性计量分析 | 第53-56页 |
| 4.4.1 上证指数和人民币汇率预期的因果关系分析 | 第53-54页 |
| 4.4.2 上证指数和人民币汇率预期的 VAR 模型建立和平稳性检验 | 第54-56页 |
| 4.5 基于 DSGE 模型下人民币汇率预期与上证指数的相关性分析 | 第56-65页 |
| 4.5.1 人民币汇率预期对上证指数影响的价格传导路径 | 第58-59页 |
| 4.5.2 人民币汇率预期对上证指数影响的利率传导路径 | 第59-61页 |
| 4.5.3 人民币汇率预期对上证指数影响的工资传导路径 | 第61-63页 |
| 4.5.4 人民币汇率预期对上证指数影响的货币供给量传导路径 | 第63-65页 |
| 4.6 政策建议 | 第65-67页 |
| 4.6.1 人民币升值预期对股市的总体影响 | 第65-66页 |
| 4.6.2 人民币升值预期压力下的我国资本市场宏观政策选择 | 第66-67页 |
| 4.7 本章小结 | 第67-68页 |
| 结论 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-74页 |
| 致谢 | 第74页 |
