我国国债期货市场功能实证研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-20页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第9-15页 |
| 一、研究背景 | 第9-14页 |
| 二、研究意义 | 第14-15页 |
| 第二节 文献综述 | 第15-18页 |
| 一、价格发现文献综述 | 第15-16页 |
| 二、套期保值文献综述 | 第16-17页 |
| 三、套利功能文献综述 | 第17-18页 |
| 第三节 研究方法和结构 | 第18-20页 |
| 第二章 国债期货概述 | 第20-26页 |
| 第一节 国债期货的简介 | 第20页 |
| 第二节 国债期货功能 | 第20-21页 |
| 一、价格发现功能 | 第20-21页 |
| 二、套期保值功能 | 第21页 |
| 三、套利功能 | 第21页 |
| 第三节 国外国债期货市场发展概述 | 第21-22页 |
| 第四节 我国国债期货交易现状 | 第22-26页 |
| 一、国债期货与股指期货合约对比 | 第23页 |
| 二、我国国债期货与美国国债期货横向比较 | 第23-25页 |
| 三、国债期货交易与试点阶段纵向比较 | 第25-26页 |
| 第三章 国债期货价格发现研究 | 第26-33页 |
| 第一节 数据说明 | 第26-27页 |
| 第二节 价格发现实证分析 | 第27-32页 |
| 一、基本统计特征 | 第27-28页 |
| 二、序列平稳性检验 | 第28-29页 |
| 三、协整性检验 | 第29-31页 |
| 四、误差修正模型 | 第31-32页 |
| 第三节 小结 | 第32-33页 |
| 第四章 国债期货套期保值研究 | 第33-37页 |
| 第一节 套期保值理论概述 | 第33-34页 |
| 一、传统套期保值理论 | 第33页 |
| 二、基差逐利型保值理论 | 第33页 |
| 三、组合套期保值理论 | 第33-34页 |
| 第二节 国债套期保值实证分析 | 第34-36页 |
| 一、OLS方法 | 第34-35页 |
| 二、双变量自回归模型（B-Var） | 第35-36页 |
| 三、误差修正模型（ECM） | 第36页 |
| 第三节 小结 | 第36-37页 |
| 第五章 国债期货套利研究 | 第37-42页 |
| 第一节 套利理论概述 | 第37-38页 |
| 第二节 套利实证分析 | 第38-41页 |
| 一、跨期套利 | 第39-40页 |
| 二、跨品种套利 | 第40页 |
| 三、跨市套利分析 | 第40-41页 |
| 第三节 小结 | 第41-42页 |
| 第六章 结论与政策建议 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 附录 | 第47-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
