| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 引言 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-15页 |
| 1.3 研究方案 | 第15-18页 |
| 2 沪深300股指期货和已实现波动率 | 第18-23页 |
| 2.1 沪深300股指期货合约 | 第18-19页 |
| 2.2 常见波动率模型与已实现波动率基本特征 | 第19-23页 |
| 3 HAR-RV模型及其拓展形式 | 第23-31页 |
| 3.1 HAR-RV模型 | 第23-26页 |
| 3.2 Markov机制转换模型 | 第26-28页 |
| 3.3 HAR-RV模型的扩展 | 第28-31页 |
| 4 实证结果与分析 | 第31-41页 |
| 4.1 数据来源与描述性统计 | 第31-34页 |
| 4.2 引入跳跃的HAR-RV模型实证分析 | 第34-37页 |
| 4.3 引入马尔科夫转换模型的实证分析 | 第37-39页 |
| 4.4 状态代表含义的确定 | 第39-41页 |
| 5 模型评价与讨论 | 第41-47页 |
| 5.1 模型评价方法 | 第41页 |
| 5.2 模型预测能力比较 | 第41-45页 |
| 5.3 结论与讨论 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51页 |