| 内容摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 相关理论综述 | 第10-12页 |
| 1.2.1 影子银行的涵义 | 第10-11页 |
| 1.2.2 影子银行对商业银行信用风险管理的影响 | 第11-12页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第12页 |
| 1.3 研究的思路与方法 | 第12-13页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第12-13页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第13页 |
| 1.4 创新与不足 | 第13-15页 |
| 2 商业银行信用风险管理相关理论 | 第15-20页 |
| 2.1 信用风险及其影响因素 | 第15-16页 |
| 2.1.1 信用风险的涵义 | 第15页 |
| 2.1.2 信用风险的影响因素 | 第15-16页 |
| 2.2 商业银行信用风险管理 | 第16-20页 |
| 2.2.1 巴塞尔协议对信用风险管理的要求 | 第16页 |
| 2.2.2 信用风险度量的经典方法 | 第16-18页 |
| 2.2.3 现代信用风险度量模型 | 第18-20页 |
| 3 我国影子银行发展的现状与带来的问题 | 第20-28页 |
| 3.1 我国影子银行发展的背景与动因 | 第20-23页 |
| 3.1.1 我国银行理财产品发展的背景与动因 | 第20-21页 |
| 3.1.2 资产证券化 | 第21-22页 |
| 3.1.3 信用衍生工具 | 第22-23页 |
| 3.2 影子银行在我国的发展现状与趋势 | 第23-24页 |
| 3.2.1 影子银行在我国的发展现状 | 第23-24页 |
| 3.2.2 影子银行对我国金融市场的影响 | 第24页 |
| 3.3 信用风险转移工具带来的问题 | 第24-28页 |
| 3.3.1 信用风险转移工具导致商业银行动机扭曲 | 第25页 |
| 3.3.2 信用风险转移工具对金融市场的影响 | 第25-28页 |
| 4 影子银行对商业银行的影响分析 | 第28-39页 |
| 4.1 影子银行对商业银行的正面影响与负面影响 | 第28-31页 |
| 4.1.1 正面的影响 | 第28-29页 |
| 4.1.2 负面的影响 | 第29-31页 |
| 4.2 风险转移工具 | 第31-33页 |
| 4.2.1 银行理财产品 | 第31-33页 |
| 4.2.2 资产证券化 | 第33页 |
| 4.2.3 信用衍生工具 | 第33页 |
| 4.3 信用风险转移工具影响的实证分析 | 第33-39页 |
| 4.3.1 研究方法与指标选取 | 第34-35页 |
| 4.3.2 实证分析 | 第35-37页 |
| 4.3.3 实证结论 | 第37-39页 |
| 5 关于影子银行带来问题的对策与建议 | 第39-43页 |
| 5.1 加强对商业银行的监管 | 第39页 |
| 5.2 强化金融市场市场化建设 | 第39-40页 |
| 5.3 对影子银行体系进行一般性流程监管 | 第40-41页 |
| 5.3.1 对影子银行产品设计、信用运作风险的监督管理 | 第40页 |
| 5.3.2 监督和管理信用评级风险——提高信用评级机构有效性 | 第40-41页 |
| 5.3.3 监督和管理销售风险——设置融资金额限制 | 第41页 |
| 5.3.4 监督和管理流动性风险——构建流动性缓冲机制 | 第41页 |
| 5.4 加强银行表外影子银行业务风险监管 | 第41-43页 |
| 5.4.1 监督和管理销售合规风险——规范性要求影子银行产品 | 第42页 |
| 5.4.2 监督和管理资产配置风险——权责对应机制 | 第42-43页 |
| 6 结论与展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第49页 |
