投资者情绪对股市收益率及其波动影响的实证研究

摘要	第4-6页
Abstract	第6-7页
第1章 绪论	第11-16页
1.1 研究背景和意义	第12-14页
1.2 研究内容和方法	第14页
1.3 论文结构安排	第14-16页
第2章 文献综述	第16-26页
2.1 投资者情绪理论发展综述	第16-17页
2.2 投资者情绪指标的分类和选取	第17-23页
2.3 投资者情绪对股票收益率影响的相关研究	第23-25页
2.4 投资者情绪对股票收益率波动影响的相关研究	第25-26页
第3章 投资者情绪综合指数的构建	第26-34页
3.1 情绪信息变量选取	第26-28页
3.2 方法介绍和步骤设计	第28-30页
3.3 投资者情绪指标的构建过程	第30-34页
第4章 投资者情绪与股市收益率关系的实证分析	第34-39页
4.1 模型选取	第34-35页
4.2 变量的统计性描述	第35页
4.3 多变量回归模型的实证分析	第35-39页
第5章 投资者情绪对股市收益率波动影响的实证研究	第39-44页
5.1 序列平稳性说明	第39页
5.2 条件均值模型的建立	第39-41页
5.3 非对称GARCH模型的回归分析	第41-44页
结论与展望	第44-48页
参考文献	第48-52页
致谢	第52页