| 中文摘要 | 第3-5页 |
| 英文摘要 | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第10-22页 |
| 1.1 研究意义与问题提出 | 第10-11页 |
| 1.2 研究对象 | 第11-13页 |
| 1.2.1 通货膨胀、风险偏好与资产配置 | 第11-12页 |
| 1.2.2 引入通货膨胀指数债券的最优投资组合策略 | 第12页 |
| 1.2.3 通货膨胀条件下的习惯形成问题分析 | 第12-13页 |
| 1.3 研究的逻辑结构 | 第13-14页 |
| 1.4 研究框架 | 第14-16页 |
| 1.5 研究创新之处 | 第16-17页 |
| 1.6 研究的基本概念和基本定理 | 第17-22页 |
| 1.6.1 基本概念界定 | 第17-18页 |
| 1.6.2 基本定理 | 第18-22页 |
| 2 资产配置基础理论与文献综述 | 第22-48页 |
| 2.1 资产配置理论的发展与演变 | 第22-33页 |
| 2.2 不确定条件下的投资组合管理 | 第33-40页 |
| 2.3 通货膨胀对资产配置的影响 | 第40-44页 |
| 2.3.1 通货膨胀对资产价格的影响 | 第40-41页 |
| 2.3.2 关于通货膨胀指数债券的研究 | 第41-43页 |
| 2.3.3 通货膨胀对家庭财富的影响 | 第43-44页 |
| 2.4 进一步研究方向 | 第44-48页 |
| 2.4.1 基于通货膨胀和风险偏好视角的资产配置研究 | 第44-45页 |
| 2.4.2 对冲通货膨胀风险的投资组合策略 | 第45-46页 |
| 2.4.3 通货膨胀、消费习惯形成与资产配置 | 第46-48页 |
| 3 基于通货膨胀和风险偏好视角的资产配置研究 | 第48-70页 |
| 3.1 基本模型与假设 | 第48-51页 |
| 3.1.1 现金 | 第48页 |
| 3.1.2 股票 | 第48-49页 |
| 3.1.3 债券 | 第49页 |
| 3.1.4 通货膨胀率 | 第49-50页 |
| 3.1.5 增长最优投资组合 | 第50-51页 |
| 3.2 基于CRRA和HARA偏好假设下的最优资产组合 | 第51-59页 |
| 3.2.1 CRRA偏好假设下的最优资产组合 | 第51-57页 |
| 3.2.2 HARA偏好假设下的最优投资策略 | 第57-59页 |
| 3.3 数值模拟 | 第59-68页 |
| 3.3.1 投资期限对最优资产组合权重的影响 | 第59-63页 |
| 3.3.2 通货膨胀对最优资产组合权重的影响 | 第63-66页 |
| 3.3.3 风险偏好对最优资产组合权重的影响 | 第66-68页 |
| 3.4 本章结论 | 第68-70页 |
| 4 对冲通货膨胀风险的投资组合策略 | 第70-82页 |
| 4.1 通货膨胀指数债券的特征及基本原理 | 第70-71页 |
| 4.1.1 通货膨胀指数债券的特征 | 第70-71页 |
| 4.1.2 通货膨胀指数债券的发行方式与基本原理 | 第71页 |
| 4.2 基本假设与一般均衡解 | 第71-77页 |
| 4.2.1 投资者偏好 | 第72页 |
| 4.2.2 投资机会集 | 第72-73页 |
| 4.2.3 一般均衡解 | 第73-77页 |
| 4.3 对冲通货膨胀的投资组合策略 | 第77-81页 |
| 4.4 本章结论 | 第81-82页 |
| 5 通货膨胀、消费习惯形成与资产配置 | 第82-98页 |
| 5.1 消费习惯形成问题的讨论 | 第82-84页 |
| 5.2 基本模型及假设 | 第84-88页 |
| 5.2.1 基本假设 | 第84-86页 |
| 5.2.2 投资机会集 | 第86-87页 |
| 5.2.3 效用函数 | 第87-88页 |
| 5.3 实际习惯形成与名义习惯形成 | 第88-92页 |
| 5.3.1 对偶问题的引入 | 第88-89页 |
| 5.3.2 实际习惯形成下的最优投资策略 | 第89-91页 |
| 5.3.3 名义习惯形成下的最优投资策略 | 第91-92页 |
| 5.4 数值模拟 | 第92-96页 |
| 5.4.1 实际习惯形成与名义习惯形成下的最优投资组合策略 | 第93-95页 |
| 5.4.2 通货膨胀与名义习惯形成下的资产配置 | 第95-96页 |
| 5.5 本章结论 | 第96-98页 |
| 6 研究结论与研究展望 | 第98-102页 |
| 6.1 研究结论 | 第98-99页 |
| 6.2 研究展望 | 第99-102页 |
| 致谢 | 第102-104页 |
| 参考文献 | 第104-120页 |
| 附录 | 第120页 |
| A. 作者在攻读博士学位期间发表的论文目录 | 第120页 |
| B.作者在攻读博士学位期间主持的课题项目 | 第120页 |
| C. 作者在攻读博士学位期间参与的课题项目 | 第120页 |
