| 摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 选题的背景及研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究思路和研究方法 | 第12-14页 |
| 1.3 本文的创新点和不足 | 第14-15页 |
| 1.4 结构安排 | 第15-17页 |
| 2 相关理论介绍及文献综述 | 第17-28页 |
| 2.1 "费雪效应"理论 | 第17-19页 |
| 2.2 "费雪效应"悖论 | 第19-23页 |
| 2.2.1 代理效应假说 | 第20-21页 |
| 2.2.2 通货膨胀幻觉 | 第21页 |
| 2.2.3 反向因果假说 | 第21-23页 |
| 2.2.4 风险溢价假说 | 第23页 |
| 2.3 通货膨胀率和股票收益率关系的相关研究文献综述 | 第23-28页 |
| 2.3.1 通货膨胀率和股票收益率关系的国外相关研究文献综述 | 第23-24页 |
| 2.3.2 通货膨胀率和股票收益率关系的国内相关研究文献综述 | 第24-28页 |
| 3 我国通货膨胀率与股票收益率关系的状况分析 | 第28-41页 |
| 3.1 我国股票市场发展状况分析 | 第28-33页 |
| 3.2 我国历史通货膨胀率和股票收益率的相关性分析 | 第33-39页 |
| 3.3 本文关于通货膨胀率和股票收益率相关性的假设 | 第39-41页 |
| 4 通货膨胀率和股票收益率相关性的理论模型 | 第41-45页 |
| 5 通货膨胀率和股票收益率关系的实证分析 | 第45-69页 |
| 5.1 MS-VAR模型相关理论介绍 | 第45-48页 |
| 5.1.1 马尔科夫链与马尔科夫过程 | 第45-47页 |
| 5.1.2 MS-VAR模型参数估计理论 | 第47-48页 |
| 5.2 数据来源及其处理说明 | 第48-52页 |
| 5.2.1 数据来源 | 第48-49页 |
| 5.2.2 数据处理之单位根检验 | 第49-50页 |
| 5.2.3 MS-VAR模型的形式确定 | 第50-52页 |
| 5.3 MSIH(3)—VAR (3)模型参数结果分析 | 第52-53页 |
| 5.4 三区制及转换概率分析 | 第53-57页 |
| 5.4.1 三区制结果分析 | 第53-56页 |
| 5.4.2 三区制转换概率及样本描述性分析 | 第56-57页 |
| 5.5 脉冲响应函数分析 | 第57-62页 |
| 5.6 区制转换脉冲函数分析 | 第62-69页 |
| 6 结论与政策建议 | 第69-75页 |
| 6.1 结论 | 第69-71页 |
| 6.2 政策建议 | 第71-75页 |
| 6.2.1 通货膨胀的管理 | 第72-73页 |
| 6.2.2 股票市场的监管 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-79页 |
| 致谢 | 第79页 |
