| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 引言 | 第11-18页 |
| 1.1 研究的背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第15-16页 |
| 1.3 研究思路、结构安排 | 第16-18页 |
| 第2章 汇率价格传递效应 | 第18-22页 |
| 2.1 汇率价格传递效应的概念 | 第18-19页 |
| 2.1.1 狭义的汇率价格传递效应 | 第18页 |
| 2.1.2 广义的汇率价格传递效应 | 第18-19页 |
| 2.2 汇率价格传递机制 | 第19-22页 |
| 2.2.1 直接价格传递机制 | 第19-20页 |
| 2.2.2 间接价格传递机制 | 第20-22页 |
| 第3章 商业银行汇率风险概述 | 第22-28页 |
| 3.1 商业银行汇率风险分类 | 第22-23页 |
| 3.2 商业银行汇率风险的管理方法 | 第23-25页 |
| 3.2.1 表内管理方法 | 第23-24页 |
| 3.2.2 表外管理方法 | 第24-25页 |
| 3.3 我国商业银行汇率风险管理现状 | 第25-28页 |
| 第4章 汇率价格传递效应与商业银行汇率风险 | 第28-33页 |
| 4.1 汇率价格传递效应与商业银行汇率风险间的直接联系 | 第28-30页 |
| 4.1.1 为国际贸易提供中介的外汇交易 | 第29页 |
| 4.1.2 为国际投资提供中介的外汇交易 | 第29-30页 |
| 4.1.3 投机性外汇交易 | 第30页 |
| 4.1.4 平衡性外汇交易 | 第30页 |
| 4.2 汇率价格传递效应与商业银行汇率风险间的间接联系 | 第30-32页 |
| 4.2.1 国民经济 | 第30-31页 |
| 4.2.2 国际收支 | 第31页 |
| 4.2.3 通货膨胀率 | 第31页 |
| 4.2.4 市场预期 | 第31-32页 |
| 4.3 小结 | 第32-33页 |
| 第5章 VaR模型在我国商业银行汇率风险管理的应用——以中国银行为例 | 第33-45页 |
| 5.1 VaR概述 | 第33-36页 |
| 5.1.1 VaR定义 | 第33页 |
| 5.1.2 VaR计算的基本要素 | 第33-34页 |
| 5.1.3 VaR计算原理 | 第34-35页 |
| 5.1.4 VaR在商业银行汇率风险管理中的适用性 | 第35-36页 |
| 5.2 VaR模型在我国商业银行汇率风险管理中的应用——以中国银行为例 | 第36-45页 |
| 5.2.1 样本的选取及数据说明 | 第36-37页 |
| 5.2.2 数据的描述性统计 | 第37-39页 |
| 5.2.3 蒙特卡洛 | 第39-41页 |
| 5.2.4 准确性检验 | 第41页 |
| 5.2.5 VaR方法在中国银行汇率风险管理中的具体应用 | 第41-44页 |
| 5.2.6 实证小结 | 第44-45页 |
| 第6章 改善商业银行汇率风险管理的政策建议 | 第45-50页 |
| 6.1 改善商业银行外部坏境控制的政策建议 | 第45-47页 |
| 6.1.1 完善法律制度建设,改善银行的外部金融环境 | 第45页 |
| 6.1.2 监管部门加强对商业银行汇率风险的外部监管 | 第45-46页 |
| 6.1.3 促进我国金融衍生品市场发展 | 第46-47页 |
| 6.2 改善商业银行内部控制的政策建议 | 第47-50页 |
| 6.2.1 完善商业银行法人治理结构,加强汇率风险管理意识 | 第47页 |
| 6.2.2 加强商业银行汇率风险的内部审计 | 第47-48页 |
| 6.2.3 完善商业银行业务操作系统 | 第48页 |
| 6.2.4 完善商业银行汇率风险管理信息系统 | 第48-49页 |
| 6.2.5 引进和培养汇率风险管理人才 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 个人简历及研究成果 | 第53页 |
