| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外相关研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内相关研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3 本文研究思路和框架 | 第14-17页 |
| 第二章 我国股指期货市场的介绍 | 第17-26页 |
| 2.1 股指期货概念 | 第17页 |
| 2.2 股指期货的特点及功能 | 第17-20页 |
| 2.2.1 股指期货的特点 | 第17-19页 |
| 2.2.2 股指期货的功能 | 第19-20页 |
| 2.3 股指期货与常见证券品种的区别 | 第20-22页 |
| 2.3.1 股指期货与股票交易的区别 | 第20-21页 |
| 2.3.2 股指期货和权证的区别 | 第21页 |
| 2.3.3 股指期货与融资融券的区别 | 第21-22页 |
| 2.4 我国股指期货合约及相关交易规则 | 第22-26页 |
| 2.4.1 沪深300股指期货合约 | 第22-23页 |
| 2.4.2 沪深300股指期货交易规则 | 第23-26页 |
| 第三章 股指期货套期保值的原理及分类 | 第26-33页 |
| 3.1 套期保值原理 | 第26-29页 |
| 3.2. 股指期货套期保值的风险 | 第29-30页 |
| 3.2.1 基差风险 | 第29页 |
| 3.2.2 流动性风险 | 第29-30页 |
| 3.2.3 展期风险 | 第30页 |
| 3.3 股指期货套期保值的分类 | 第30-32页 |
| 3.3.1 多头套期保值 | 第30-31页 |
| 3.3.2 空头套期保值 | 第31页 |
| 3.3.3 积极套期保值 | 第31页 |
| 3.3.4 消极套期保值 | 第31-32页 |
| 3.4 股指期货套期保值的应用 | 第32-33页 |
| 第四章 股指期货套期保值比率方法分析 | 第33-39页 |
| 4.1 最小化方差模型的基本原理 | 第33-34页 |
| 4.2 普通最小二乘法(OLS)模型 | 第34页 |
| 4.3 向量自回归模型(VAR) | 第34-35页 |
| 4.4 误差修正模型(VECM) | 第35-36页 |
| 4.5 广义自回归条件异方差(GARCH) | 第36-37页 |
| 4.6 Beta系数法 | 第37-39页 |
| 第五章 沪深300股指期货套期保值比率的实证分析 | 第39-55页 |
| 5.1 样本数据的初步分析及预处理 | 第39-43页 |
| 5.1.1 样本数据的选取 | 第39-40页 |
| 5.1.2 单位根检验 | 第40-42页 |
| 5.1.3 描述性统计变量分析 | 第42-43页 |
| 5.2 OLS模型的实证分析 | 第43-46页 |
| 5.2.1 OLS模型的建立及参数估计 | 第43-44页 |
| 5.2.2 OLS模型残差序列的自相关性检验 | 第44-45页 |
| 5.2.3 OLS回归模型残差序列的异方差检验 | 第45-46页 |
| 5.3 向量自回归模型的实证(BVAR模型) | 第46-48页 |
| 5.3.1 自回归模型滞后阶数的选择 | 第46-48页 |
| 5.4 基于VAR模型的误差修正模型的套期保值比率实证研究 | 第48-51页 |
| 5.4.1 协整关系检验 | 第49页 |
| 5.4.2 误差修正模型的建立 | 第49-50页 |
| 5.4.3 残差序列异方差检验 | 第50-51页 |
| 5.5 广义自回归条件异方差实证分析 | 第51-55页 |
| 5.5.1 ARCH效应检验 | 第51-52页 |
| 5.5.2 GARCH(1,1)模型计算套期保值比率实证分析 | 第52-53页 |
| 5.5.3 ECM-GARCH模型实证分析 | 第53-55页 |
| 第六章 套期保值比率的绩效评价 | 第55-59页 |
| 6.1 可决系数法 | 第55页 |
| 6.2 风险收益均衡法 | 第55-56页 |
| 6.3 夏普比率方法 | 第56-57页 |
| 6.4 实证结果进行绩效分析 | 第57-59页 |
| 第七章 结论 | 第59-61页 |
| 7.1 本文小结 | 第59-60页 |
| 7.2 本文的不足及未来研究方向 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |