| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| ·课题研究的背景及意义 | 第9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-11页 |
| ·课题来源 | 第11-12页 |
| ·本文主要研究内容 | 第12-14页 |
| 第2章 鞅分析与期权定价的一般理论 | 第14-21页 |
| ·鞅分析的基本理论 | 第14-16页 |
| ·期权定价的相关理论 | 第16-18页 |
| ·经典Black-Scholes 期权定价模型 | 第18-20页 |
| ·本章小结 | 第20-21页 |
| 第3章 受随机因素影响的期权定价的鞅分析 | 第21-38页 |
| ·几种期权定价方法及存在问题 | 第21页 |
| ·受随机因素影响的欧式期权定价 | 第21-29页 |
| ·数学模型 | 第22页 |
| ·主要结果 | 第22-29页 |
| ·受随机因素影响的欧式双向期权定价 | 第29-30页 |
| ·受随机因素影响的n 次幂型欧式期权定价 | 第30-36页 |
| ·数学模型 | 第30-31页 |
| ·主要结果 | 第31-36页 |
| ·受随机因素影响的n 次幂型欧式双向期权定价 | 第36页 |
| ·本章小结 | 第36-38页 |
| 结论 | 第38-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47页 |