| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-15页 |
| ·商业银行风险管理研究现状 | 第10-14页 |
| ·Copula函数的研究现状 | 第14-15页 |
| ·本研究的总体技术路线 | 第15-16页 |
| ·本研究的主要方法 | 第16-17页 |
| 第2章 商业银行风险集成计量模型构建 | 第17-28页 |
| ·信用风险度量模型的构建 | 第18-19页 |
| ·市场风险度量模型的构建 | 第19-21页 |
| ·操作风险度量模型的构建 | 第21页 |
| ·信用、市场和操作风险的分布拟合 | 第21-23页 |
| ·基于Copula函数的风险集成计量模型的构建 | 第23-28页 |
| ·Copula函数理论基本介绍 | 第23-24页 |
| ·Copula函数模型 | 第24-25页 |
| ·Copula Pair - 模型 | 第25-26页 |
| ·风险集成计量模型构建 | 第26-28页 |
| 第3章 商业银行风险集成计量模型的实证研究 | 第28-52页 |
| ·数据收集与处理 | 第28-32页 |
| ·信用风险的实证研究 | 第32-36页 |
| ·市场风险的实证研究 | 第36-41页 |
| ·操作风险的实证研究 | 第41-44页 |
| ·基于Copula函数的风险集成计量模型的实证研究 | 第44-52页 |
| ·Copula风险集成 | 第44-46页 |
| ·模型检验和评价 | 第46-48页 |
| ·变量之间的相关性分析 | 第48-52页 |
| 第4章 总结和展望 | 第52-55页 |
| ·总结 | 第52-53页 |
| ·展望 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文 | 第59-60页 |
| 附录 | 第60-88页 |
| 附录A | 第60-80页 |
| 附录B | 第80-88页 |