| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| ·研究背景与意义 | 第10-12页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-15页 |
| ·国外学者相关研究综述 | 第12-13页 |
| ·国内学者相关研究综述 | 第13-15页 |
| ·研究思路及框架 | 第15-17页 |
| ·研究思路 | 第15-16页 |
| ·基本框架 | 第16-17页 |
| ·本文的创新点 | 第17-19页 |
| 第2章 分形理论及风险溢出效应介绍 | 第19-39页 |
| ·分形市场理论 | 第19-26页 |
| ·有效市场假说的主要内容 | 第19页 |
| ·分形市场假说的介绍 | 第19-20页 |
| ·单一分形理论 | 第20-23页 |
| ·多重分形理论 | 第23-26页 |
| ·分形分布 | 第26-29页 |
| ·分形分布的定义 | 第26-27页 |
| ·分形分布函数 | 第27-28页 |
| ·分形分布的性质 | 第28-29页 |
| ·基于分形分布下风险度量的相关理论 | 第29-32页 |
| ·风险度量方法 | 第29-30页 |
| ·基于正态分布条件下的VaR模型 | 第30页 |
| ·基于分形分布下的VaR模型 | 第30-32页 |
| ·Copula函数 | 第32-35页 |
| ·Copula的定义 | 第32-33页 |
| ·Copula的特征 | 第33-35页 |
| ·Sklar's定理 | 第35页 |
| ·分形理论下风险溢出效应的相关理论 | 第35-39页 |
| ·风险溢出效应(CoVaR)模型 | 第35-36页 |
| ·分位数回归方法 | 第36-37页 |
| ·运用分位数回归计算风险溢出效应 | 第37-39页 |
| 第3章 黄金市场的分形特征实证研究 | 第39-54页 |
| ·数据处理 | 第39页 |
| ·黄金市场基本统计量检验 | 第39-45页 |
| ·黄金价格收益率的正态性检验 | 第40-43页 |
| ·平稳性检验 | 第43-44页 |
| ·相关性检验 | 第44-45页 |
| ·黄金市场分形特征分析 | 第45-53页 |
| ·黄金市场单一分形特征分析 | 第45-47页 |
| ·黄金市场多重分形特征分析 | 第47-53页 |
| ·结论 | 第53-54页 |
| 第4章 基于分形理论下黄金市场风险度量及风险溢出效应实证 | 第54-60页 |
| ·基于分形分布的黄金市场风险价值度量 | 第54-55页 |
| ·基于分形分布下的黄金市场风险溢出效应研究 | 第55-59页 |
| ·结论 | 第59-60页 |
| 第5章 基于Copula函数的黄金市场风险溢出效应研究 | 第60-70页 |
| ·CoVaR用条件概率分布表示 | 第60-61页 |
| ·基于Copula函数计算黄金市场风险溢出效应的实证 | 第61-66页 |
| ·边缘分布的确定 | 第61-62页 |
| ·选择适当的Copula函数 | 第62-63页 |
| ·估计Copula模型中的参数 | 第63-65页 |
| ·相关系数的估计 | 第65页 |
| ·模型评价 | 第65-66页 |
| ·基于Copula的风险溢出值度量 | 第66-67页 |
| ·两种模型的比较 | 第67-70页 |
| ·模型检验方法 | 第67-68页 |
| ·模型检验结果 | 第68-69页 |
| ·两种模型比较 | 第69-70页 |
| 第6章 结论 | 第70-73页 |
| ·全文总结 | 第70-71页 |
| ·本文的不足及展望 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-79页 |
| 致谢 | 第79-80页 |
