混合藤Copula方法在金融市场相关结构分析中的应用--以我国股市行业板块为例
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-11页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第8-9页 |
| ·论文结构与创新点 | 第9-11页 |
| 第2章 文献综述 | 第11-17页 |
| ·相关性问题研究综述 | 第11-13页 |
| ·Copula理论研究综述 | 第13-17页 |
| 第3章 Copula理论介绍 | 第17-31页 |
| ·Copula函数定义及性质 | 第17-18页 |
| ·相关性测度 | 第18-21页 |
| ·Kendall秩相关系数τ | 第19-20页 |
| ·Spearman秩相关系数τ | 第20页 |
| ·Gini秩相关系数τ | 第20页 |
| ·尾部相关性 | 第20-21页 |
| ·常用Copula模型介绍 | 第21-26页 |
| ·椭圆类Copula函数族 | 第21-22页 |
| ·阿基米德类Copula函数族 | 第22-26页 |
| ·藤Copula模型介绍 | 第26-31页 |
| ·Pair-copula模型分解 | 第26-27页 |
| ·藤结构 | 第27-31页 |
| 第4章 Copula模型的估计和检验 | 第31-35页 |
| ·参数估计 | 第31-33页 |
| ·精确极大似然估计 | 第31页 |
| ·两阶段极大似然估计 | 第31-32页 |
| ·非参数估计 | 第32-33页 |
| ·秩相关系数估计 | 第33页 |
| ·拟合优度检验 | 第33-35页 |
| ·Kolmogorov-Smirnor检验 | 第33页 |
| ·赤池信息量准则 | 第33-34页 |
| ·Vuong 检验 | 第34-35页 |
| 第5章 实证分析 | 第35-52页 |
| ·数据说明 | 第35-37页 |
| ·边缘分布建模 | 第37-43页 |
| ·描述性统计及正态性检验 | 第37-38页 |
| ·对数收益率序列的平稳性检验 | 第38-39页 |
| ·异方差性检验 | 第39-40页 |
| ·边缘分布模型及参数估计 | 第40-43页 |
| ·藤copula模型的构建 | 第43-47页 |
| ·藤结构内部copula模型的选取和参数估计 | 第44-45页 |
| ·基于C藤copula模型的构建 | 第45-46页 |
| ·基于D藤copula模型的构建 | 第46-47页 |
| ·Vuong 检验 | 第47-48页 |
| ·结论分析 | 第48-52页 |
| 第6章 结论与政策建议 | 第52-55页 |
| ·结论 | 第52-53页 |
| ·政策建议 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 感谢 | 第59-61页 |
| 附录 | 第61-70页 |
